Details

Title: Некоторые вопросы теории численного решения стохастических дифференциальных уравнений Ито: монография
Creators: Кузнецов Дмитрий Феликсович
Imprint: Санкт-Петербург, 1998
Electronic publication: Санкт-Петербург, 2017
Collection: Общая коллекция
Subjects: Дифференциальные уравнения стохастические; Численные методы
UDC: 517.912; 519.6
File type: PDF
Language: Russian
Links: http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/z17-6
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Allowed Actions: Read Download (2.4 Mb) You need Flash Player to read document

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Настоящая монография посвящена проблеме численного решения стохастических дифференциальных уравнений Ито. Книга состоит из семи глав. Первая глава -- вводная. В ней рассматриваются примеры физических и технических задач, решение которых сводится к численному решению стохастических дифференциальных уравнений. Вторая глава посвящена вопросу замены порядка интегрирования в повторных стохастических интегралах Ито. В третьей главе рассматриваются стохастические разложения процессов Ито. В ней представлены как известные стохастические разложения: Тейлора-Ито и Тейлора-Стратоновича, так и новые представления разложения Тейлора-Ито, названные унифицированными. Четвертая глава посвящена проблеме аппроксимации повторных стохастических интегралов Стратоновича и Ито. Предлагается новый метод разложения и аппроксимации повторных стохастических интегралов Стратоновича, который основан на повторных рядах Фурье по полным ортонормированным системам функций. Пятая глава посвящена построению явных сильных одношаговых численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений Ито. В шестой главе приводятся численные методы моделирования систем линейных стационарных стохастических дифференциальных уравнений. В седьмой главе собраны примеры численного решения нелинейных и линейных стохастических дифференциальных уравнений.

Document access rights

Network User group Action
FL SPbPU Local Network All Read Print Download
-> Internet All Read Print Download

Document usage statistics

stat Document access count: 226
Last 30 days: 4
Detailed usage statistics