Детальная информация

Название: Ценообразование и волатильность опционов азиатского типа: выпускная квалификационная работа магистра: 38.04.01 - Экономика ; 38.04.01_04 - Финансы
Авторы: Антонов Валентин Владимирович
Научный руководитель: Дегтерева Виктория Анатольевна
Другие авторы: Копачев Александр Александрович
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2018
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: Монте-Карло метод; Аппроксимация; азиатский опцион; ценообразование; волатильность
ББК: 65.256
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 38.04.01
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: http://doi.org/10.18720/SPBPU/3/2018/vr/vr19-151; http://elib.spbstu.ru/dl/3/2018/vr/rev/vr19-151-o.pdf; http://elib.spbstu.ru/dl/3/2018/vr/rev/vr19-151-r.pdf
Права доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение)

Разрешенные действия: Прочитать Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Объектом исследования является азиатский опционный контракт Колл европейского типа с периодом усреднения 7 дней. Целью выпускной квалификационной работы является определение наилучшей модели ценообразования азиатского опциона с разными сценариями волатильности. В работе предлагается сравнение моделей ценообразования азиатского опциона Колл с разными сценариями волатильности. Смоделированы расчётные примеры, на основе которых продемонстрирована работа моделей ценообразования. Проведено моделирование значений опциона при разных сценариях волатильности и сравнение результатов с истинными значениями. С помощью проведенных расчетов проведен анализ расхождения моделей ценообразования азиатского опциона с разными сценариями волатильности. Использования результатов данной работы поможет инвесторам правильно определять ценообразование азиатского опциона при любом сценарии волатильности на реальном рынке.

The object of the study is an Asian option contract Call of the European type with an averaging period of 7 days. The goal of the final qualification paper is to determine the best pricing model for an Asian option with different volatility scenarios. The paper proposes a comparison of pricing models of the Asian Call option with different volatility scenarios. Calculated examples are simulated, on the basis of which the work of pricing models is demonstrated. The option values are simulated under different volatility scenarios and the results are compared with the true values. According to the calculations carried out, an analysis was made of the divergence of the pricing models of the Asian option with different volatility scenarios. Using the results of this work will help investors to correctly determine the pricing of the Asian market in any volatility scenario in the real market.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
-> Интернет Все Прочитать

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 46
За последние 30 дней: 2
Подробная статистика