Details

Ворошилов, Максим Константинович. Прогнозирование котировок финансовых инструментов с помощью машинного обучения [Электронный ресурс] = Prediction of the financial instruments quotes using machine learning: выпускная квалификационная работа бакалавра: 09.03.04 - Программная инженерия ; 09.03.04_01 - Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта / М. К. Ворошилов; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт компьютерных наук и технологий ; науч. рук. П. Д. Дробинцев. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,4 Мб). — Санкт-Петербург, 2019. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/3/2019/vr/vr19-1330.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-1330>. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/3/2019/vr/rev/vr19-1330-o.pdf>. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/3/2019/vr/rev/vr19-1330-a.pdf>.

Record create date: 8/26/2019

Subject: машинное обучение; прогнозирование; регрессия; котировки; финансовые инструменты; фондовый рынок; machine learning; prediction; regression; quotes; financial instruments; stock market

Collections: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция

Links: DOI; Отзыв руководителя; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований

Allowed Actions: Read Download (1.4 Mb) You need Flash Player to read document

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены различные подходы к прогнозированию рынка ценных бумаг. Проведён обзор существующих решений на основе анализа научных статей. Исследование демонстрирует описание, разработку и тестирование линейной и полиномиальной регрессионных моделей, способных предсказывать цену закрытия фьючерса на индекс РТС. Полученные результаты являются точными при краткосрочных прогнозах.

In this study different approaches to predicting the stock market were considered. A review of existing solutions based on the analysis of scientific articles. The thesis work demonstrates the description, development and testing of linear and polynomial regression models that can predict the closing price of an RTS index futures. The results are accurate with short-term forecasts.

Document access rights

Network User group Action
FL SPbPU Local Network All Read Print Download
-> Internet All Read Print Download

Document usage statistics

stat Document access count: 23
Last 30 days: 2
Detailed usage statistics