В учебном пособии рассматриваются возможности использования MS Excel для реализации статистических методов анализа временных рядов в объеме, достаточном для решения широкого круга практических задач. Рекомендуется студентам института промышленного менеджмента, экономики и торговли, изучающим дисциплину «Статистика». Пособие может быть использовано студентами дневной, вечерней и заочной форм обучения, а также бакалаврами и магистрами при написании выпускных работ; аспирантами, научными и практическими работниками, столкнувшимися с необходимостью использования статистических методов обработки исходных данных.

The textbook discusses the possibilities of using MS Excel for the implementation of statistical methods of time series analysis in a volume sufficient to solve a wide range of practical tasks. It is recommended to students of the Institute of Industrial Management, Economics and Trade studying the discipline "Statistics". The manual can be used by full-time, evening and part-time students, as well as bachelors and masters when writing graduate papers; graduate students, researchers and practitioners who are faced with the need to use statistical methods of processing source data.

• СОДЕРЖАНИЕ
• ВВЕДЕНИЕ
• 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ В АНАЛИЗЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
• 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ В АНАЛИЗЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
• 1.1. Определение временных рядов
• 1.2. Классификация временных рядов
• 1.3. Правила построения временных рядов
• 2. АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ В СРЕДЕ MS EXCEL
• 2.1. Ввод исходных данных
• 2.2. Графическое представление временных рядов
• 2.3. Показатели изменения уровней временного ряда
• 2.4. Средние показатели динамики
• 2.5. Периодизация временных рядов
• 3. ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНОЙ ТЕНДЕНЦИИ ВРЕМЕННОГО РЯДА
• 3.1. Компоненты временного ряда
• 3.2. Методы анализа основной тенденции временных рядов
• 3.3. Аналитическое сглаживание временного ряда. Уравнение тренда
• 3.3.1. Линейный тренд
• 3.3.2. Показательный тренд
• 3.3.3. Параболический тренд
• 3.4. Выбор тренда
• 3.5. Оценка автокорреляции в остатках уравнения тренда
• 4. ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ПРОГНОЗА
• 4.1. Экстраполяция на основе тренда
• 4.2. Доверительные интервалы прогноза
• 4.3. Графическое представление результатов прогнозирования
• 5. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ В ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДАХ. АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
• Приложение 1
• Приложение 2
• Приложение 3
• Приложение 4
• Приложение 5
• Приложение 6
• Приложение 7
• Приложение 8
• Приложение 9