Детальная информация

Название: Проблемы моделирования величины потерь от операционного риска в коммерческом банке // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер. : Экономические науки: научное издание. – 2016 № 3 (245)
Авторы: Кох Лариса Вячеславовна; Булацкий Станислав Михайлович
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; М-во образования и науки Российской Федерации.
Выходные сведения: Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2016
Коллекция: Общая коллекция
Тематика: Экономика; Кредитно-денежная система; банковские операционные риски; коммерческие риски; моделирование потерь от рисков; теория экстремальных значений; аналитическое моделирование; оценка банковских рисков; потери от банковских рисков; тяжелые хвосты (банковское дело); толстые хвосты (банковское дело); управление банковскими рисками; кредитные организации
УДК: 336.7
ББК: 65.262
Тип документа: Статья, доклад
Тип файла: PDF
Язык: Русский
DOI: 10.5862/JE.245.16
Права доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (0,6 Мб)

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Рассмотрены проблемы, связанные с моделированием величины потерь от событий операционного риска. Проанализированы связи между распределениями, используемыми для моделирования операционного риска. Рассмотрены особенности данных о величине потерь от операционного риска - островершинность, асимметрия, наличие "тяжелого хвоста". Введено определение "толстый хвост". Предложены графические процедуры для проведения первичного анализа на наличие "тяжелого хвоста". Описаны теоретические аспекты применения двух основных методов теории экстремальных значений для моделирования операционного риска.

The problems associated with the modeling of the value of losses from operational risk events. Correlations between distributions used for modeling operational risk. The peculiarities of data on the magnitude of losses from operational risk - ontroversial, asymmetry, presence of a "heavy tail". Introduced by the definition of "fat tail". The proposed graphical procedure to conduct an initial analysis for the presence of "heavy tail". Described the theoretical aspects of the two main methods in extreme value theory for modeling operational risk.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Все Прочитать Печать Загрузить

Статистика использования

stat Количество обращений: 100
За последние 30 дней: 6
Подробная статистика