Детальная информация

Название: Сплайн-моделирование и анализ взаимосвязей в экономике при возможном наличии точек переключения регрессии // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Экономические науки. – 2018. – Т. 11, № 4
Авторы: Ильясов Руслан Хизраилевич
Организация: Чеченский государственный университет
Выходные сведения: Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2018
Коллекция: Общая коллекция
Тематика: Экономика; Математическая экономика. Эконометрика; сплай-моделирование; регрессии; точки переключения регрессий; регрессионные модели; экономические сигналы; компьютерная математика; структурные конгломераты; отрицательная корреляция; spline modeling; regressions; regression switching points; regression model; economic signals; structural conglomerates; negative correlation
УДК: 502/504
ББК: 20.1
Тип документа: Статья, доклад
Язык: Русский
Ссылки: http://dx.doi.org/10.18721/JE.11412
Права доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (0,5 Мб) Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Предлагаются методы новой науки – "новой эконометрики"– для моделирования систем с переменной структурой с подключением анализа взаимосвязей процессов. Наличие возможных точек переключения регрессии в изучаемых связях затрудняет использование методов классической эконометрики. Рассмотрен вопрос о том, сможет ли сплайновое моделирование адекватно оценить эволюцию взаимосвязи между процессами, которая остается незамеченной в простых регрессионных моделях. Аппроксимация динамики сплайнами позволяет сохранить в точности исходный экономический сигнал. Тогда становится возможным и сравнение реальных взаимных воздействий процессов непрерывно. Эффективным аппаратом реализации предлагаемого метода исследования взаимосвязей с "кусочной" структурой можно считать аппроксимацию динамики сплайнами, переход от сравнения дискретных состояний процессов в узловых точках к сравнению отрезков. Построенная фазовая траектория взаимосвязи курса доллара и цен на нефть показала преимущества предлагаемого метода анализа темпоральных особенностей связи перед упрощенной регрессией метода наименьших квадратов.

The methods of new science – "new econometrics"– for modeling systems with variable structure with the connection of the analysis of process relationships are proposed. The presence of possible points of regression switching in the studied relations makes it difficult to use the methods of classical econometrics. The question of whether spline modeling can adequately assess the evolution of the relationship between processes, which remains unnoticed in simple regression models, is considered. Approximation of the dynamics of splines allows you to keep the accuracy of the underlying economic signal. Then it becomes possible to compare the real mutual effects of processes continuously. The approximation of dynamics by splines, the transition from the comparison of discrete States of processes at nodal points to the comparison of segments can be considered as an effective apparatus for the implementation of the proposed method of studying the relationships with the "piecewise" structure. The constructed phase trajectory of the relationship between the dollar and oil prices showed the advantages of the proposed method of analysis of temporal features of the relationship before the simplified regression of the least squares method.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Все Прочитать Печать Загрузить

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 105
За последние 30 дней: 5
Подробная статистика