С 17 марта 2020 г. для ресурсов (учебные, научные, материалы конференций, статьи из периодических изданий, авторефераты диссертаций, диссертации) ЭБ СПбПУ, обеспечивающих образовательный процесс, установлен особый режим использования. Обращаем внимание, что ВКР/НД не относятся к этой категории.

Details

Title: Сплайн-моделирование и анализ взаимосвязей в экономике при возможном наличии точек переключения регрессии // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер. : Экономические науки: научное издание. – 2018. – Т. 11, № 4
Creators: Ильясов Руслан Хизраилевич
Organization: Чеченский государственный университет
Imprint: Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2018
Collection: Общая коллекция
Subjects: Экономика; Математическая экономика. Эконометрика; сплай-моделирование; регрессии; точки переключения регрессий; регрессионные модели; экономические сигналы; компьютерная математика; структурные конгломераты; отрицательная корреляция; spline modeling; regressions; regression switching points; regression model; economic signals; structural conglomerates; negative correlation
UDC: 502/504
LBC: 20.1
Document type: Article, report
Language: Russian
DOI: 10.18721/JE.11412
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Allowed Actions: Read

Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Предлагаются методы новой науки – "новой эконометрики"– для моделирования систем с переменной структурой с подключением анализа взаимосвязей процессов. Наличие возможных точек переключения регрессии в изучаемых связях затрудняет использование методов классической эконометрики. Рассмотрен вопрос о том, сможет ли сплайновое моделирование адекватно оценить эволюцию взаимосвязи между процессами, которая остается незамеченной в простых регрессионных моделях. Аппроксимация динамики сплайнами позволяет сохранить в точности исходный экономический сигнал. Тогда становится возможным и сравнение реальных взаимных воздействий процессов непрерывно. Эффективным аппаратом реализации предлагаемого метода исследования взаимосвязей с "кусочной" структурой можно считать аппроксимацию динамики сплайнами, переход от сравнения дискретных состояний процессов в узловых точках к сравнению отрезков. Построенная фазовая траектория взаимосвязи курса доллара и цен на нефть показала преимущества предлагаемого метода анализа темпоральных особенностей связи перед упрощенной регрессией метода наименьших квадратов.

The methods of new science – "new econometrics"– for modeling systems with variable structure with the connection of the analysis of process relationships are proposed. The presence of possible points of regression switching in the studied relations makes it difficult to use the methods of classical econometrics. The question of whether spline modeling can adequately assess the evolution of the relationship between processes, which remains unnoticed in simple regression models, is considered. Approximation of the dynamics of splines allows you to keep the accuracy of the underlying economic signal. Then it becomes possible to compare the real mutual effects of processes continuously. The approximation of dynamics by splines, the transition from the comparison of discrete States of processes at nodal points to the comparison of segments can be considered as an effective apparatus for the implementation of the proposed method of studying the relationships with the "piecewise" structure. The constructed phase trajectory of the relationship between the dollar and oil prices showed the advantages of the proposed method of analysis of temporal features of the relationship before the simplified regression of the least squares method.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
Internet Authorized users Read Print Download
-> Internet Anonymous Read

Usage statistics

stat Access count: 139
Last 30 days: 5
Detailed usage statistics