?

Details
Table Card RUSMARC
Title: Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных: специальность 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Creators: Гайомей Джон
Scientific adviser: Зайцев Андрей Александрович
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Imprint: Санкт-Петербург, 2022
Electronic publication: Санкт-Петербург
Collection: Научные работы аспирантов/докторантов; Общая коллекция
Subjects: волатильность финансовых активов; высокочастотные оценщики волатильности
LBC: 65.291.91
Document type: Author's Abstract
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (OKSVNK): 08.00.13
Speciality group (OKSVNK): 080000 - Экономические науки
DOI: 10.18720/SPBPU/2/r22-44
Rights: Доступ из локальной сети ИБК СПбПУ (чтение)
Record key: RU\SPSTU\edoc\68226

Allowed Actions: –

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Моделирование, оценка и прогнозирование волатильности и корреляции условной доходности является одним из ключевых вопросов финансовой эконометрики. Наличие точных моделей прогнозирования условной волатильности и корреляции важно для точного ценообразования производных финансовых инструментов, управления рисками и принятия решений о распределении активов. Целью данной диссертационной работы является развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе анализа высокочастотных данных и квантификаторов информационной среды финансового актива.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 0
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics