Details

Title: Совершенствование структуры капитальных вложений на предприятии с использованием модели цены капитальных активов: бакалаврская работа: 38.03.01
Creators: Корчевенко Маргарита Олеговна
Scientific adviser: Малевская-Малевич Екатерина Данииловна
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2016
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: капитальные вложения; бета коэффициенты; капитальные активы; capital investment; beta coefficients; capital assets
Document type: Bachelor graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Level of education: Bachelor
Speciality code (FGOS): 38.03.01
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
DOI: 10.18720/SPBPU/2/v16-782
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Record key: RU\SPSTU\edoc\35455

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Целью бакалаврской работы является выявление оптимально результативной модели оценки капитальных активов для минимизации отклонения предсказанных моделью значений доходности (стоимости капиталовложений (капитала) от фактических значений. Для достижения цели были рассмотрены: методы оценки собственного капитала компании с помощью классических моделей, таких как САРМ (Capital Asset Pricing Model-Модель оценки капитальных активов) и ICAPM (Intertemporal Asset Pricing Model-Интертемпоральная модель оценки капитальных активов с двумя бета коэффициентами); концепция рыночного риска и коэффициента бета; критика традиционной САРМ; предпочтительность поведенческих моделей классическим для оценки капитальных активов предприятия на основе «стадного эффекта» и четырех поведенческих моделей; (не)состоятельность моделей оценки активов с точки зрения формирования финансовых пузырей.

The aim of the bachelor work is to identify the optimal capital asset pricing model to minimize the deviation of the predicted values of rate of return (cost) of investments (capital) of the model from the actual values. To achieve the goal there were considered: methods for evaluating the company's cost of equity by classical models such as the CAPM (Capital Asset Pricing Model) and ICAPM (Intertemporal Capital Asset Pricing Model with two beta coefficients); concept of market risk and the beta coefficient; criticism of the traditional CAPM; preference of behavioral models to classical asset pricing models on the basis of the "herd effect" and four behavioral models; (in) solvency of asset pricing models in terms of the formation of financial bubbles.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
External organizations N2 All Read
External organizations N1 All
Internet Authorized users SPbPU Read Print Download
Internet Authorized users (not from SPbPU, N2) Read
Internet Authorized users (not from SPbPU, N1)
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 538
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics