Details

Title Оптимизация алгоритмов вычисления функции правдоподобия в задаче оценивания МП-параметров аддитивной модели процессов Леви: бакалаврская работа: 01.03.02
Creators Нкодиа Стэфани-Рейнэтт
Scientific adviser Иванков Алексей Александрович
Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт прикладной математики и механики
Imprint Санкт-Петербург, 2017
Collection Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Subjects оптимизация по времени ; кэширование ; МП-оценка ; метод DFP ; функция правдоподобия
Document type Bachelor graduation qualification work
File type PDF
Language Russian
Level of education Bachelor
Speciality code (FGOS) 01.03.02
Speciality group (FGOS) 010000 - Математика и механика
DOI 10.18720/SPBPU/2/v17-6572
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Record key RU\SPSTU\edoc\48746
Record create date 11/17/2017

Allowed Actions

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group Anonymous
Network Internet

Работа посвящена оптимизации по времени вычислений алгоритма оценивания параметров стохастической модели суммы двух случайных процессов Леви. Проведен литературный обзор методов статистического оценивания параметров случайных процессов и методов оптимизации, применяемых для получения МП-оценок. Для оптимизации комбинированного алгоритма получения точечной МП-оценки разработана библиотека, позволяющая вычислять функцию правдоподобия и ее логарифм с кэшированием результатов. Библиотека была использована в реализации метода Дэвидона-Флетчера-Пауэлла (DFP) при вычислении логарифмической функции правдоподобия. Вычисление производной логарифмической функции правдоподобия в методе DFP заменено аппроксимацией центральной разностной производной с использованием закэшированных значений. Проведено тестирование на модельных и реальных данных (цены на одном из товарных рынков).

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All
Read Print Download
Internet Authorized users SPbPU
Read Print Download
Internet Anonymous

Access count: 129 
Last 30 days: 0

Detailed usage statistics