Details
| Title | Оптимизация алгоритмов вычисления функции правдоподобия в задаче оценивания МП-параметров аддитивной модели процессов Леви: бакалаврская работа: 01.03.02 |
|---|---|
| Creators | Нкодиа Стэфани-Рейнэтт |
| Scientific adviser | Иванков Алексей Александрович |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт прикладной математики и механики |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2017 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | оптимизация по времени ; кэширование ; МП-оценка ; метод DFP ; функция правдоподобия |
| Document type | Bachelor graduation qualification work |
| Language | Russian |
| Level of education | Bachelor |
| Speciality code (FGOS) | 01.03.02 |
| Speciality group (FGOS) | 010000 - Математика и механика |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-6572 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\48746 |
| Record create date | 11/17/2017 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
Работа посвящена оптимизации по времени вычислений алгоритма оценивания параметров стохастической модели суммы двух случайных процессов Леви. Проведен литературный обзор методов статистического оценивания параметров случайных процессов и методов оптимизации, применяемых для получения МП-оценок. Для оптимизации комбинированного алгоритма получения точечной МП-оценки разработана библиотека, позволяющая вычислять функцию правдоподобия и ее логарифм с кэшированием результатов. Библиотека была использована в реализации метода Дэвидона-Флетчера-Пауэлла (DFP) при вычислении логарифмической функции правдоподобия. Вычисление производной логарифмической функции правдоподобия в методе DFP заменено аппроксимацией центральной разностной производной с использованием закэшированных значений. Проведено тестирование на модельных и реальных данных (цены на одном из товарных рынков).
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 129
Last 30 days: 0
