Details

Title: Оптимизация алгоритмов вычисления функции правдоподобия в задаче оценивания МП-параметров аддитивной модели процессов Леви: бакалаврская работа: 01.03.02
Creators: Нкодиа Стэфани-Рейнэтт
Scientific adviser: Иванков Алексей Александрович
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт прикладной математики и механики
Imprint: Санкт-Петербург, 2017
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: оптимизация по времени; кэширование; МП-оценка; метод DFP; функция правдоподобия
Document type: Bachelor graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (FGOS): 01.03.02
Speciality group (FGOS): 010000 - Математика и механика
Links: http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v17-6572
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать)

Allowed Actions: Read You need Flash Player to read document

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Работа посвящена оптимизации по времени вычислений алгоритма оценивания параметров стохастической модели суммы двух случайных процессов Леви. Проведен литературный обзор методов статистического оценивания параметров случайных процессов и методов оптимизации, применяемых для получения МП-оценок. Для оптимизации комбинированного алгоритма получения точечной МП-оценки разработана библиотека, позволяющая вычислять функцию правдоподобия и ее логарифм с кэшированием результатов. Библиотека была использована в реализации метода Дэвидона-Флетчера-Пауэлла (DFP) при вычислении логарифмической функции правдоподобия. Вычисление производной логарифмической функции правдоподобия в методе DFP заменено аппроксимацией центральной разностной производной с использованием закэшированных значений. Проведено тестирование на модельных и реальных данных (цены на одном из товарных рынков).

Document access rights

Network User group Action
FL SPbPU Local Network All Read Print
-> Internet All Read Print

Document usage statistics

stat Document access count: 115
Last 30 days: 5
Detailed usage statistics