Details

Title: Ценообразование и волатильность опционов азиатского типа: выпускная квалификационная работа магистра: 38.04.01 - Экономика ; 38.04.01_04 - Финансы
Creators: Антонов Валентин Владимирович
Scientific adviser: Дегтерева Виктория Анатольевна
Other creators: Копачев Александр Александрович
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2018
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: Монте-Карло метод; Аппроксимация; азиатский опцион; ценообразование; волатильность
LBC: 65.256
Document type: Master graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Level of education: Master
Speciality code (FGOS): 38.04.01
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
Links: Отзыв руководителя; Рецензия
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2018/vr/vr19-151
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Record key: ru\spstu\vkr\402

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Объектом исследования является азиатский опционный контракт Колл европейского типа с периодом усреднения 7 дней. Целью выпускной квалификационной работы является определение наилучшей модели ценообразования азиатского опциона с разными сценариями волатильности. В работе предлагается сравнение моделей ценообразования азиатского опциона Колл с разными сценариями волатильности. Смоделированы расчётные примеры, на основе которых продемонстрирована работа моделей ценообразования. Проведено моделирование значений опциона при разных сценариях волатильности и сравнение результатов с истинными значениями. С помощью проведенных расчетов проведен анализ расхождения моделей ценообразования азиатского опциона с разными сценариями волатильности. Использования результатов данной работы поможет инвесторам правильно определять ценообразование азиатского опциона при любом сценарии волатильности на реальном рынке.

The object of the study is an Asian option contract Call of the European type with an averaging period of 7 days. The goal of the final qualification paper is to determine the best pricing model for an Asian option with different volatility scenarios. The paper proposes a comparison of pricing models of the Asian Call option with different volatility scenarios. Calculated examples are simulated, on the basis of which the work of pricing models is demonstrated. The option values are simulated under different volatility scenarios and the results are compared with the true values. According to the calculations carried out, an analysis was made of the divergence of the pricing models of the Asian option with different volatility scenarios. Using the results of this work will help investors to correctly determine the pricing of the Asian market in any volatility scenario in the real market.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read
Internet Authorized users SPbPU Read
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 59
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics