Table | Card | RUSMARC | |
Allowed Actions: –
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Group: Anonymous Network: Internet |
Annotation
Объектом исследования является азиатский опционный контракт Колл европейского типа с периодом усреднения 7 дней. Целью выпускной квалификационной работы является определение наилучшей модели ценообразования азиатского опциона с разными сценариями волатильности. В работе предлагается сравнение моделей ценообразования азиатского опциона Колл с разными сценариями волатильности. Смоделированы расчётные примеры, на основе которых продемонстрирована работа моделей ценообразования. Проведено моделирование значений опциона при разных сценариях волатильности и сравнение результатов с истинными значениями. С помощью проведенных расчетов проведен анализ расхождения моделей ценообразования азиатского опциона с разными сценариями волатильности. Использования результатов данной работы поможет инвесторам правильно определять ценообразование азиатского опциона при любом сценарии волатильности на реальном рынке.
The object of the study is an Asian option contract Call of the European type with an averaging period of 7 days. The goal of the final qualification paper is to determine the best pricing model for an Asian option with different volatility scenarios. The paper proposes a comparison of pricing models of the Asian Call option with different volatility scenarios. Calculated examples are simulated, on the basis of which the work of pricing models is demonstrated. The option values are simulated under different volatility scenarios and the results are compared with the true values. According to the calculations carried out, an analysis was made of the divergence of the pricing models of the Asian option with different volatility scenarios. Using the results of this work will help investors to correctly determine the pricing of the Asian market in any volatility scenario in the real market.
Document access rights
Network | User group | Action | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
![]() |
||||
External organizations N2 | All |
![]() |
||||
External organizations N1 | All | |||||
Internet | Authorized users SPbPU |
![]() |
||||
Internet | Authorized users (not from SPbPU, N2) |
![]() |
||||
Internet | Authorized users (not from SPbPU, N1) | |||||
![]() |
Internet | Anonymous |
Usage statistics
|
Access count: 57
Last 30 days: 0 Detailed usage statistics |