Details

Title: Оценка вероятности банкротства кредитной организации: выпускная квалификационная работа магистра: 38.04.01 - Экономика ; 38.04.01_04 - Финансы
Creators: Хатанзеева Анастасия Владиславовна
Scientific adviser: Люкевич Игорь Николаевич
Other creators: Копачев Александр Александрович
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2018
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: банкротство; финансовая устойчивость; дефолт; российская банковская система; несостоятельность
LBC: 65.262.2-933.1
Document type: Master graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (FGOS): 38.04.01
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
Links: Отзыв руководителя; Рецензия
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2018/vr/vr19-173
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Выпускная квалификационная работа посвящена вопросу прогнозирования банкротства кредитных организаций в РФ. Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время в России отсутствует универсальная система оценки вероятности банкротства банков. Так же законодательство о банкротстве постоянно изменяется. Все это приводит к низкой эффективности деятельности организаций. Поэтому необходимо совершенствование как теоретических, так и практических аспектов. Целью выпускной квалификационной работы является построение эконометрической модели прогнозирования вероятности банкротства кредитной организации на основе выявленных значимых факторов финансового состояния организации. Практическим результатом работы стала разработанная методика, позволяющая оценить финансовую устойчивость коммерческих банков, в которую вошли шесть финансовых показателей: долгосрочная ликвидность, рентабельность активов, чистая процентная маржа, коэффициент дееспособности, показатель чистого спрэда и уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю. Практическая значимость и универсальность исследования заключаются в возможности применения модели на практике для прогнозирования дефолта отечественных банков, как самими кредитными организациями, так и заемщиками.

The graduation paper is devoted to the prediction of bankruptcy of credit organizations in Russia. Relevance of the topic is that there is no universal system for assessing the probability of bank failures in Russia. Moreover, the bankruptcy legislation is constantly changing. All this leads to low efficiency of banks. Therefore, it is necessary to improve theoretical and practical aspects of bankruptcy prediction. The aim of work is to build the econometric model for forecasting the probability of bankruptcy of the credit institution, which based on the identified significant factors. The practical results of the work is econometric model that allows to assess the financial stability of commercial banks, which included six financial indicators: long-term liquidity, return on assets, net interest margin, solvency ratio, net spread rate and the level of overdue debt on the loan portfolio. The practical significance and versatility of the research is the possibility of using the constructed model of forecasting of bankruptcy by credit institutions and borrowers.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
Internet Authorized users SPbPU Read Print Download
Internet Authorized users (not from SPbPU)
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 90
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics