В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены различные подходы к прогнозированию рынка ценных бумаг. Проведён обзор существующих решений на основе анализа научных статей. Исследование демонстрирует описание, разработку и тестирование линейной и полиномиальной регрессионных моделей, способных предсказывать цену закрытия фьючерса на индекс РТС. Полученные результаты являются точными при краткосрочных прогнозах.

In this study different approaches to predicting the stock market were considered. A review of existing solutions based on the analysis of scientific articles. The thesis work demonstrates the description, development and testing of linear and polynomial regression models that can predict the closing price of an RTS index futures. The results are accurate with short-term forecasts.