Детальная информация

Название: Стресс-тестирование ликвидности системно значимых банков: выпускная квалификационная работа магистра: 38.04.01 - Экономика ; 38.04.01_04 - Финансы
Авторы: Костельнюк Мария Витальевна
Научный руководитель: Плотникова Екатерина Васильевна
Другие авторы: Макарова Ольга Николаевна
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2019
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: стресс-тестирование; ликвидность банка; макроэкономические факторы; микроэкономические факторы; корреляционно-регрессионный анализ; прогноз ликвидности банка
ББК: 65.262.101.1-933я031
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 38.04.01
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-3311
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Объектом исследования являются банки ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк». Цель выпускной квалификационной работы направлена на исследование факторов, влияющих на обязательные нормативы ликвидности банков. Для обоснования актуальности и значимости проведения стресс-тестирования в российских банках представлена модель, демонстрирующая зависимость обязательных нормативов ликвидности в исследуемых банках от изменения внутренних и внешних факторов. Оценены нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности в системно значимых банках. Определены наиболее значимые макро- и микроэкономические показатели, оказывающие влияние нормативы ликвидности банков. Построена модель ликвидности банков. Произведен прогноз значений обязательных нормативов ликвидности при изменении факторов по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценариям.

The object of the study are the banks of PJSC "VTB", PJSC "Sberbank", JSC "Gazprombank", JSC "Rosselkhozbank", JSC "Alfa-Bank". The purpose of the final qualifying work is aimed at studying the factors affecting the mandatory standards of banks. To substantiate the relevance and importance of stress testing in Russian banks, a model is presented that demonstrates the dependence of mandatory liquidity ratios in the studied banks on changes in internal and external factors. The norms of instant, current and long-term liquidity in systemically important banks were evaluated. The most significant macro - and microeconomic indicators influencing liquidity ratios of banks are defined. The model of liquidity of banks is constructed. The forecast of the value of mandatory liquidity ratios when factors change according to optimistic, pessimistic and basic scenarios is made.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 31
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика