Details

Title Стресс-тестирование ликвидности системно значимых банков: выпускная квалификационная работа магистра: 38.04.01 - Экономика ; 38.04.01_04 - Финансы
Creators Костельнюк Мария Витальевна
Scientific adviser Плотникова Екатерина Васильевна
Other creators Макарова Ольга Николаевна
Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint Санкт-Петербург, 2019
Collection Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Subjects стресс-тестирование ; ликвидность банка ; макроэкономические факторы ; микроэкономические факторы ; корреляционно-регрессионный анализ ; прогноз ликвидности банка
LBC 65.262.101.1-933я031
Document type Master graduation qualification work
File type PDF
Language Russian
Level of education Master
Speciality code (FGOS) 38.04.01
Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление
Links Отзыв руководителя ; Рецензия ; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-3311
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Record key ru\spstu\vkr\2570
Record create date 9/26/2019

Allowed Actions

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group Anonymous
Network Internet

Объектом исследования являются банки ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк». Цель выпускной квалификационной работы направлена на исследование факторов, влияющих на обязательные нормативы ликвидности банков. Для обоснования актуальности и значимости проведения стресс-тестирования в российских банках представлена модель, демонстрирующая зависимость обязательных нормативов ликвидности в исследуемых банках от изменения внутренних и внешних факторов. Оценены нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности в системно значимых банках. Определены наиболее значимые макро- и микроэкономические показатели, оказывающие влияние нормативы ликвидности банков. Построена модель ликвидности банков. Произведен прогноз значений обязательных нормативов ликвидности при изменении факторов по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценариям.

The object of the study are the banks of PJSC "VTB", PJSC "Sberbank", JSC "Gazprombank", JSC "Rosselkhozbank", JSC "Alfa-Bank". The purpose of the final qualifying work is aimed at studying the factors affecting the mandatory standards of banks. To substantiate the relevance and importance of stress testing in Russian banks, a model is presented that demonstrates the dependence of mandatory liquidity ratios in the studied banks on changes in internal and external factors. The norms of instant, current and long-term liquidity in systemically important banks were evaluated. The most significant macro - and microeconomic indicators influencing liquidity ratios of banks are defined. The model of liquidity of banks is constructed. The forecast of the value of mandatory liquidity ratios when factors change according to optimistic, pessimistic and basic scenarios is made.

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All
Read Print
Internet Authorized users SPbPU
Read Print
Internet Anonymous

Access count: 58 
Last 30 days: 0

Detailed usage statistics