С 17 марта 2020 г. для ресурсов (учебные, научные, материалы конференций, статьи из периодических изданий, авторефераты диссертаций, диссертации) ЭБ СПбПУ, обеспечивающих образовательный процесс, установлен особый режим использования. Обращаем внимание, что ВКР/НД не относятся к этой категории.

Details

Title: Стресс-тестирование ликвидности системно значимых банков: выпускная квалификационная работа магистра: 38.04.01 - Экономика ; 38.04.01_04 - Финансы
Creators: Костельнюк Мария Витальевна
Scientific adviser: Плотникова Екатерина Васильевна
Other creators: Макарова Ольга Николаевна
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2019
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: стресс-тестирование; ликвидность банка; макроэкономические факторы; микроэкономические факторы; корреляционно-регрессионный анализ; прогноз ликвидности банка
LBC: 65.262.101.1-933я031
Document type: Master graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (FGOS): 38.04.01
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
Links: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-3311
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать)

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Объектом исследования являются банки ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк». Цель выпускной квалификационной работы направлена на исследование факторов, влияющих на обязательные нормативы ликвидности банков. Для обоснования актуальности и значимости проведения стресс-тестирования в российских банках представлена модель, демонстрирующая зависимость обязательных нормативов ликвидности в исследуемых банках от изменения внутренних и внешних факторов. Оценены нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности в системно значимых банках. Определены наиболее значимые макро- и микроэкономические показатели, оказывающие влияние нормативы ликвидности банков. Построена модель ликвидности банков. Произведен прогноз значений обязательных нормативов ликвидности при изменении факторов по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценариям.

The object of the study are the banks of PJSC "VTB", PJSC "Sberbank", JSC "Gazprombank", JSC "Rosselkhozbank", JSC "Alfa-Bank". The purpose of the final qualifying work is aimed at studying the factors affecting the mandatory standards of banks. To substantiate the relevance and importance of stress testing in Russian banks, a model is presented that demonstrates the dependence of mandatory liquidity ratios in the studied banks on changes in internal and external factors. The norms of instant, current and long-term liquidity in systemically important banks were evaluated. The most significant macro - and microeconomic indicators influencing liquidity ratios of banks are defined. The model of liquidity of banks is constructed. The forecast of the value of mandatory liquidity ratios when factors change according to optimistic, pessimistic and basic scenarios is made.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print
Internet Authorized users Read Print
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 30
Last 30 days: 1
Detailed usage statistics