Детальная информация

Название: Стресс-тестирование капитала российских системно значимых банков (на примере ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ", АО "ГПБ"): выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.01 - Экономика ; 38.03.01_15 - Финансы корпораций
Авторы: Верендеева Елена Евгеньевна
Научный руководитель: Королёва Екатерина Васильевна
Другие авторы: Танина Анна Валерьевна
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2019
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: стресс-тестирование; капитал; системно значимые банки; микроэкономические факторы; достаточность капитала; макроэкономические факторы; корреляционная матрица; корреляционно-регрессионный анализ; прогноз достаточности капитала; stress testing; capital; systemically important banks; capital adequacy; microeconomic factors; macroeconomic factors; correlation matrix; correlation and regression analysis forecast of capital adequacy
Тип документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 38.03.01
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: Отзыв руководителя; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-3619
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Объектом исследования являются ПАО «Сбербанк, «ВТБ» (ПАО), АО «ГПБ». Цель выпускной квалификационной работы направлена на исследование факторов, влияющих на норматив достаточности капитала системно значимых банков. В целях обоснования актуальности реализации механизма стресс тестирования продемонстрирована зависимость достаточности капитала российских системно значимых банков от изменения микро- и макроэкономических факторов. Оценено финансовое состояние и динамика норматива достаточности капитала системно значимых банков ПАО «Сбербанк», ПАО«ВТБ» и АО «ГПБ». Выявлены существенно значимые микро- и макроэкономические показатели, влияющие на норматив достаточности капитала. Построен прогноз достаточности капитала при изменении факторов по различным сценариям.

Objects of the study are PJSC «Sberbank», «VTB» (PJSC), JSC«GPB». Studying the factors affecting the capital adequacy ratio of systemically important banks is the main purpose of the final qualifying work. In order to substantiate the relevance of the stress-testing mechanism, the correlation between capital adequacy of Russian systemically important banks and changes in micro - and macroeconomic factors is demonstrated. The financial condition and dynamics of the capital adequacy ratio of systemically important banks of PJSC «Sberbank», «VTB» (PJSC) and JSC «GPB» are estimated. Significant micro - and macroeconomic indicators affecting the capital adequacy ratio are identified. The forecast of capital adequacy in condition of changing factors under different scenarios is constructed.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 20
За последние 30 дней: 1
Подробная статистика