Details
| Title | Исследование методов формирования оптимального инвестиционного портфеля: выпускная квалификационная работа магистра: 02.04.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем ; 02.04.03_02 - Проектирование и разработка информационных систем |
|---|---|
| Creators | Далакова Ася Камилевна |
| Scientific adviser | Щукин Александр Анатольевич |
| Other creators | Молчанова Мария Евгеньевна |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и технологий |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2019 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | Линейное программирование ; Джава (JAVA) ; Вычислительные машины электронные — Применение в экономике ; капитал ; облигации ; инвестиции |
| LBC | 65.263с51я031 |
| Document type | Master graduation qualification work |
| File type | |
| Language | Russian |
| Level of education | Master |
| Speciality code (FGOS) | 02.04.03 |
| Speciality group (FGOS) | 020000 - Компьютерные и информационные науки |
| Links | Отзыв руководителя ; Рецензия ; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-83 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
| Record key | ru\spstu\vkr\389 |
| Record create date | 2/28/2019 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
В данной работе рассмотрено формирование оптимального инвестиционного портфеля с помощью методов линейного программирования. Рассмотрены основные методы формирования оптимального инвестиционного портфеля. Даны общие понятия задач по оптимизации и задач линейного программирования. Описана математическая модель формирования оптимального инвестиционного портфеля. Осуществлена техническая реализация математической модели – в виде программы на языке Java. Проведено тестирование приложения и дан анализ полученным результатам.
82 pages, 6 pictures, 32 tables, 1 application. ASSETS, STOCK, DURATION, INVESTMENT TOOLS, CAPITAL, COVARIATION, FINANCIAL QUONTATION, LIQUIDITY, BONDS, REAL INVESTMENT, RISK, MARKET INDEX, INVENTORY TURNOVER, SERVLET, API, JNI, HTTP, LP, MPS, REST In the given work, the formation of an optimal investment portfolio using linear programming methods was considered. The main methods for the formation of an optimal investment portfolio were considered. The general concepts of optimization problems and linear programming problems was given. A mathematical model for the formation of an optimal investment portfolio has been developed. The technical implementation of the mathematical model was carried out as a program in the Java. The application has been tested and an analysis of the results has been given.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 103
Last 30 days: 0
