Details

Title: Разработка модели оценки равновесного курса российского рубля: выпускная квалификационная работа магистра: направление 38.04.01 «Экономика» ; образовательная программа 38.04.01_04 «Финансы»
Creators: Анисов Андрей Алексеевич
Scientific adviser: Сорокожердьев Кирилл Геннадьевич
Other creators: Макарова Ольга Николаевна
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2020
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: валютный курс; паритет покупательной способности; факторы формирования валютного курса; инструменты валютного рынка; валютный режим; количественная теория денег; модель равновесного курса; прогнозирование валютного курса; exchange rate; purchasing power parity; exchange rate formation factors; currency market instruments; currency regime; quantitative theory of money; equilibrium exchange rate model; exchange rate forecasting
Document type: Master graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (FGOS): 38.04.01
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
Links: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-1106
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Данная работа посвящена исследованию вопросов формирования равновесного валютного курса в экономике и разработке модели равновесного курса российского рубля. Задачи, которые решались в ходе исследования: 1. Изучение теоретических и методологических основ формирования валютного курса и методов его эконометрического моделирования. 2. Проведение анализа макроэкономической статистики с целью выявления значимых факторов формирования курса. 3. Построение модели равновесного курса, оценка её эффективности и возможности использования в целях прогнозирования. На основе графического и корреляционного анализов зависимости между курсом рубля и фундаментальными макроэкономическими показателями была построена модель равновесного курса. Основным методов при построении модели был корреляционно-регрессионный анализ, а также его модификация – декомпозиция модели на тематические блоки показателей с последующей их оценкой как независимых частей. Впоследствии, проведена оценка эффективности двух моделей. В результате были выведены уравнения регрессии, оценивающие влияние различных факторов (таких как паритет покупательной способности, цена нефти, процентные ставки, биржевые индексы и др.). Затем дана оценка точности полученных моделей и их пригодность в целях макроэкономического прогнозирования.

This work is devoted to the study of the formation of an equilibrium exchange rate in the economy and the development of a model of the equilibrium exchange rate of the Russian ruble. Tasks that were solved during the research: 1. Study of the theoretical and methodological foundations of the exchange rate formation and methods of its econometric modeling. 2. Аnalysis of macroeconomic statistics in order to identify significant factors in the formation of the exchange rate. 3. The construction of the model the equilibrium rate, the evaluation of its effectiveness and possible use in forecasting. Based on graphical and correlation analyses of the relationship between the ruble exchange rate and fundamental macroeconomic indicators, an equilibrium exchange rate model was constructed. The main method for constructing the model was correlation and regression analysis, as well as its modification – the decomposition of the model into thematic blocks of indicators. Subsequently, the effectiveness of two models was evaluated. As a result, regression equations were derived that assess the impact of various factors (such as purchasing power parity, oil price, interest rates, stock indexes, etc.). Then, the accuracy of the obtained models and their suitability for macroeconomic forecasting were evaluated.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read
Internet Authorized users SPbPU Read
Internet Authorized users (not from SPbPU)
-> Internet Anonymous

Table of Contents

  • ЗАДАНИЕ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • 1. ВАЛЮТНЫЙ КУРС И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ
    • 1.1. Сущность и роль валютного курса в экономике
      • 1.1.1. Характеристика основных элементов валютной системы
      • 1.1.2. Значение валютного курса в экономике
      • 1.1.3. Основные инструменты валютного рынка
    • 1.2. Основные теоретические концепции формирования валютного курса
      • 1.2.1. Классические подходы к определению равновесного валютного курса
      • 1.2.2. Современные теории формирования обменного курcа
      • 1.2.3. Основные современные тенденции трансформации международной валютной системы (МВС)
    • 1.3. Валютный режим в Российской Федерации
      • 1.3.1. Нормативно-правовое регулирование
      • 1.3.2. Основные концепции валютного режима РФ
  • 2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВАЛЮТНОГО КУРСА РОССИЙСКОГО РУБЛЯ
    • 2.1. Динамика курса рубля в сравнении с мировыми валютами за определённый период
      • 2.1.1. Сравнение с резервными валютами (страны G7-8)
      • 2.1.2. Сравнение с валютами сходных экономик (экспортёры нефти, БРИКС)
    • 2.2. Ключевые факторы формирования курса рубля
    • 2.3. Политика Банка России в области валютного регулирования
  • 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РАВНОВЕСНОГО КУРСА РОССИЙСКОГО РУБЛЯ
    • 3.1. Спецификация основных элементов модели
    • 3.2. Особенности данных и ограничения модели
    • 3.3. Результаты моделирования равновесного курса
    • 3.4. Использование модели в целях прогнозирования
    • 3.5. Сравнение результатов моделирования с рядом существующих моделей линейной регрессии
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Usage statistics

stat Access count: 6
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics