Details

Title: Исследование взаимодействия между спотовым и фьючерсным рынками: выпускная квалификационная работа магистра: направление 38.04.01 «Экономика» ; образовательная программа 38.04.01_01 «Международная экономика»
Creators: Шэн Синьшэн
Scientific adviser: Сорокожердьев Кирилл Геннадьевич
Other creators: Переверзева Ксения Владимировна
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2020
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: фьючерсный рынок; цена; спотовый рынок; хеджирование; регрессионная модель; регрессионный анализ; futures market; price; spotsth market; hedging; regression model; regression analysis
Document type: Master graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (FGOS): 38.04.01
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
Links: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-2060
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Тема моей выпускной квалификационной работы: «Исследование взаимодействия между спотовым и фьючерсным рынками». Объект исследования: фьючерсный и спотовый рынки; Предмет исследования: взаимодействие между спотовым и фьючерсным рынками. В условиях глобализации мировой экономики сущностью экономической глобализации является экономическая маркетизация и экономическая информатизация. Мировая экономика быстро растет. Многие риски переносятся со спотового рынка на фьючерсный. В последние годы фьючерсный спотовый рынки становятся все более взаимосвязанными. В то же время предприятия применяют фьючерсный рынок для хеджирования, торгуя на этих рынках и используя прибыль, полученную на одном рынке, они компенсируют потери на другом рынке, тем самым фиксируя прибыль от производства и производственные издержки. Цена показывает спрос и предложение на рынке. Анализируя взаимосвязь между ценой фьючерса и спотовой ценой, можно понять взаимодействие между фьючерсным и спотовым рынками. Через регрессионный анализ, построение регрессионных моделей и количественный анализ можно понять взаимосвязи между фьючерсами и спотовыми ценами. Это помогает хеджерам достичь цели по ограничению производственных затрат и стабилизации прибыли от производства. Рынок нефти имеет спотовый рынок и рынок фьючерсов. На мой взгляд, это очень хорошая и актуальная тема для анализа. Стоимость нефти была и остается драйвером развития. Зависимость нефти от современных производственных процессов и развития транспортной инфраструктуры являются фондовыми индексами и макропоказателями, которые обуславливают цены в топливно-энергетическом секторе. В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: -Изучить общую характеристику спотового и фьючерсного рынков; -Рассмотреть динамику спотового и фьючерсного рынков за период 2000-2020гг; -Проанализировать взаимодействие спотового и фьючерсного рынков; - Рассмотреть рынок нефти WTI в качестве примера. В данном исследовании изучается взаимодействие между фьючерсным и спотовым рынками, что представляет собой важный вопрос для компаний, использующих фьючерсное хеджирование в своей повседневной деятельности.

The theme of my graduate qualification work: “Research of interaction between spot and futures markets.” Object of study: futures and spot markets; Subject of study: analysis of the interaction between spot and futures markets. Hedging. In the context of globalization of the world economy, the essence of economic globalization is economic marketing and economic informatization. The global economy is growing rapidly. Many risks are transferred from the spot market to the futures market. In recent years, futures spot markets have become increasingly interconnected. At the same time, enterprises use the futures market for hedging, trading in these markets and using profits earned in one market, they compensate for losses in another market, thereby capturing profit from production and production costs. Price shows supply and demand in the market. By analyzing the relationship between futures and spot prices, we can understand the interaction between futures and spot markets. Through regression analysis, the construction of regression models and quantitative analysis, we can understand the relationship between futures and spot prices. This helps hedgers achieve their goal of limiting production costs and stabilizing production profits. The oil market has a spot market and a futures market. In my opinion, this is a very good and relevant topic for analysis. Oil prices have been and remain the development driver Oil dependence on modern production processes and the development of transport infrastructure are stock indices and macro indicators that determine prices in the fuel and energy sector. In accordance with the goal, the following tasks are solved: -Study the general characteristics of the spot and futures markets; -Consider the dynamics of the spot and futures markets for the period 2000-2020; -Analyze the interaction of spot and futures markets; -As an example, consider the WTI oil market. This study examines the interaction between futures and spot markets, it is very important for companies to hedge the futures market.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
Internet Authorized users SPbPU Read Print Download
Internet Authorized users (not from SPbPU)
-> Internet Anonymous

Table of Contents

  • ЗАДАНИЕ
  • ВВЕДЕНИЕ
    • Год/цены на нефть WTI
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Usage statistics

stat Access count: 7
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics