Details

Title: Эконометрическое моделирование влияния социально-экономических показателей на фондовые индексы: выпускная квалификационная работа магистра: направление 38.04.01 «Экономика» ; образовательная программа 38.04.01_04 «Финансы»
Creators: Арутюнян Маня Гайковна
Scientific adviser: Кудрявцева Татьяна Юрьевна
Other creators: Макарова Ольга Николаевна
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2020
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: фондовые индексы; рыночные эффекты; covid-19; пандемия; сглаживание временных рядов; импульсные отклики; векторная авторегрессия; модель гренджера; авторегрессия; скользящая средняя; stock indices; market effects; pandemia; time series smoothing; impulse responses; vector autoregression; grandger model; autoregressia square
LBC: 65.051.526.4
Document type: Master graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (FGOS): 38.04.01
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
Links: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-5787
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Целью магистерской диссертации является анализ влияния импульсов фьючерсов цены нефти марки Brent и индекса DXY на индексы: РТС, С20, Nikkei225, S&P500 и DAX в период до пандемии COVID-19 - с 4 января 2019 года по 10 марта 2020 года и период после COVID-19 - с 11 марта 2020 года по 29 мая 2020 года. Объектом исследования являются фондовые индексы. Предметом исследования являются изменения фондовых индексов. В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются финансовые рынки их характеристика. Проводится анализ рыночных эффектов и их влияние на фондовые индексы. В результате чего отмечено, что изменения на фондовом рынке связаны с макроэкономическими и микроэкономическими влияниями. Кроме того, выявлено влияние вспышки коронавирусной инфекции на фондовые индексы, вследствие чего анализ разделен на два периода: до пандемии COVID-19 и период после COVID-19. На основе данных, которые представлены в приложении Б и приложении В был проведен анализ импульсного отклика, в ходе которого выявлено влияние изменения импульсов цены нефти марки Brent и индекса DXY на РТС на фондовые индексы. Проведено исследование по методологии, предусматривающей применение методов корреляционного анализа; определение статистических характеристик временных рядов; тестирование на причинность Гренджера; построение моделей VAR и анализ функций импульсного отклика. В ходе анализа выявлено, что цена нефти марки Brent и индекс DXY оказывают значительное влияние на фондовые индексы. Предполагается, что выводы предоставят области для будущих исследований по мере развития событий после пандемии.

The aim of the master's thesis is to analyze the impact of impulses of brent crude oil futures and the dxy index on the RTS, C20, Nikkei225, S & P500 and DAX indices in the period before the COVID-19 pandemic and the period after COVID-19 - from March 11, 2020 to 29 May 2020.The object of research is stock indices. The subject of the research is changes in stock indices. This paper discusses the financial markets and their characteristics. The analysis of market effects and their impact on stock indices is carried out. As a result, it was noted that changes in the stock market are associated with macroeconomic and microeconomic influences. In addition, the impact of the outbreak of coronavirus infection on stock indices was revealed, as a result of which the analysis was divided into two periods: before the COVID-19 pandemic, which varies from January 4, 2019 to March 10, 2020, and the period after COVID-19 - from 11 March 2020 to May 29, 2020. Based on the data presented in Appendix A, Appendix B and Appendix C, an impulse response analysis was carried out, during which the influence of changes in the price impulses of Brent crude oil and the DXY index on the RTS on stock indices was revealed. A study was carried out on a methodology that provides for the use of methods of correlation analysis; determination of statistical characteristics of time series; testing for Grenger causality; construction of VAR models and analysis of impulse response functions. The analysis revealed that the price of Brent crude oil and the DXY index have a significant impact on stock indices. The findings are expected to provide areas for future research as events unfold after the pandemic.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read
Internet Authorized users Read
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 7
Last 30 days: 4
Detailed usage statistics