Details

Title: Программно-аналитический комплекс для оценки рынка ММВБ: выпускная квалификационная работа магистра: направление 09.04.04 «Программная инженерия» ; образовательная программа 09.04.04_02 «Основы анализа и разработки приложений с большими объемами распределенных данных»
Creators: Зенин Виталий Сергеевич
Scientific adviser: Никифоров Игорь Валерьевич
Other creators: Локшина Екатерина Геннадиевна
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и технологий
Imprint: Санкт-Петербург, 2020
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: Вычислительные машины электронные — Программы прикладные; трейдинговые системы; алго-трейдинг; торговые роботы; торговля; ммвб; hft; dma; fix; fast; low latency; udp; валютная биржа; московская фондовая биржа
UDC: 004.422.8:004.9
LBC: 65.264
Document type: Master graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (FGOS): 09.04.04
Speciality group (FGOS): 090000 - Информатика и вычислительная техника
Links: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-949
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Выпускная квалификационная работа магистра посвящена исследованию в области торговли на фондовых рынках, в частности анализ срочного рынка ММВБ. В ходе проведения работы было проведено исследование и сравнение платформ для анализа рыночных данных, как с прямым доступом на биржу, так и через адаптеры к торговым терминалам брокеров. Основываясь на доступных решениях, было принято решение создать собственную платформу для анализа с прямым доступом на биржу. В результате, при помощи созданного комплекса появилась возможность производить анализ различных метрик рынка для генерации торговых сигналов о покупке или продажи для реализации будущих торговых стратегий с высокой частотой. Предложенная архитектура была реализована, частота анализа финансовых инструментов доведена до медианы в 5 мс и было проведено исследование плавности получаемых данных. Плавность, т.е. стабильная частота сохранения ключевых характеристик рынка, была достигнута различными способами, опирающимися на планирование потоков ОС и оптимизацией использования памяти.

The master thesis is devoted to the research of the securities market, in particular the analysis of the MOEX derivatives market. In the course of this work, I investigated and comparison of platforms for analyzing financial data, both with direct access to the exchange, and through adapters to brokers trading terminals. Based on the available solutions, it was decided to create its own platform for analysis with direct access to the stock exchange. The proposed architecture was implemented, the frequency of analysis of financial instruments was brought to a median of 5 ms, and investigated smoothness of the obtained data. Smoothness i.e. the stable frequency of maintaining key market characteristics was achieved in various ways, based on the planning of OS threads and the optimization of memory usage. As a result, with the help of the created complex, it became possible to analyze various market metrics to generate trade signals about buying or selling for the implementation of future trading strategies with high frequency.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
Internet Authorized users Read Print Download
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 4
Last 30 days: 1
Detailed usage statistics