Details

Title: Формирование торговой стратегии на основе методов технического анализа фондовых деривативов Московской биржи: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 38.03.01 «Экономика» ; образовательная программа 38.03.01_05 «Мировая экономика: финансовые рынки и институты»
Creators: Волков Борис Львович
Scientific adviser: Зайцев Андрей Александрович
Other creators: Малевская-Малевич Екатерина Данииловна
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2021
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: технический анализ; инвестиции; рынок фондовых деривативов; московская биржа; автоматизированные торговые системы; technical analysis; investments; stock derivatives market; moscow exchange; automated trading systems
Document type: Bachelor graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Level of education: Bachelor
Speciality code (FGOS): 38.03.01
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
Links: Отзыв руководителя; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2021/vr/vr21-3426
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Record key: ru\spstu\vkr\12593

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

В ходе исследования были решены следующие задачи: 1. Определение сущности и постулатов технического анализа. 2. Классификация методов технического анализа. 3. Изучение индикаторов технического анализа на срочном рынке. 4. Исследование фондовых деривативов Московской биржи как объекта технического анализа. 5. Выбор, построение, оптимизация и тестирование торговой стратегии на рынке фондовых деривативов Московской биржи. 6. Составление анализа прогнозных результатов применения торговой стратегии. Все расчеты в работе проведены на базе исторических значений цен открытия, закрытия, максимума, минимума и объема фьючерсных контрактов Московской биржи за анализируемый в работе период времени. В результате работы была создана и проанализирована противотрендовая стратегия, открывающая только длинные позиции с помощью сигналов технического анализа. Анализ прогнозных результатов стратегии показал, что торговая система работает прибыльно, однако показатели эффективности стратегии, рассчитанные в работе продемонстрировали, что использование торговой стратегии предполагает больший риск чем прибыль, соответственно, стратегия не является инвестиционно привлекательной. В работе были предложены идеи для совершенствования созданной стратегии за счет диверсификации и использования большего количества технических индикаторов для входа и выхода из позиции.

In the course of the study, the following tasks were solved: 1. Definition of the essence and postulates of technical analysis. 2. Classification of technical analysis methods. 3. Study of technical analysis indicators in the futures market. 4. Research of stock derivatives of the Moscow Exchange as the object of technical analysis. 5. Selection, construction, optimization and testing of a trading strategy on the stock derivatives market of the Moscow Exchange. 6. Preparation of the analysis of the forecast results of the application of the trading strategy. All calculations in the work are based on the historical values of the opening, closing, maximum, minimum prices and volume of futures contracts of the Moscow Stock Exchange for the time period analyzed in the work. As a result, we created and analyzed an anti-trend strategy that opens only long positions using technical analysis signals. The analysis of the forecast results of the strategy showed that the trading system works profitably, but the performance indicators of the strategy calculated in the work showed that the use of the trading strategy involves more risk than profit and, accordingly, the strategy is not attractive for investment. The paper suggests ideas for improving the created strategy by diversifying and using more technical indicators to enter and exit a position.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
External organizations N2 All Read
External organizations N1 All
Internet Authorized users SPbPU Read Print Download
Internet Authorized users (not from SPbPU, N2) Read
Internet Authorized users (not from SPbPU, N1)
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 2
Last 30 days: 1
Detailed usage statistics