Details

В представленной работе было произведено исследование применимости традиционных и набирающих популярность методов построения численные оценки плотности распределения ординат одного класса нестационарных с. п. со скачками и возвращением к среднему. Проверено качество численных оценок методом HTT для моделей из класса ME и PH. Воспроизведены, но с гораздо большей точностью, численные оценки сверток идентичных распределений Парето. Основные результаты работы - численные оценки вышеуказанных плотностей распределения, полученные с помощью обратного преобразования Лапласа: методы Euler, Gaver-Stehfest, HTT.

The aim of this research is the comparative analysis of several numerical methods for estimating probability density function of non-stationary stochastic process with jumps and mean reverting. We have verified the HTT estimates for stochastic ME and PH models. I.i.d. Pareto distribution convolutions have been investigated to reproduce and extend the results, published by previous authors. The main results are numerical estimates for mentioned densities, evaluated by Euler, Gaver-Stehfest and HTT methods.