Table | Card | RUSMARC | |
Allowed Actions: –
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Group: Anonymous Network: Internet |
Annotation
В представленной работе было произведено исследование применимости традиционных и набирающих популярность методов построения численные оценки плотности распределения ординат одного класса нестационарных с. п. со скачками и возвращением к среднему. Проверено качество численных оценок методом HTT для моделей из класса ME и PH. Воспроизведены, но с гораздо большей точностью, численные оценки сверток идентичных распределений Парето. Основные результаты работы - численные оценки вышеуказанных плотностей распределения, полученные с помощью обратного преобразования Лапласа: методы Euler, Gaver-Stehfest, HTT.
The aim of this research is the comparative analysis of several numerical methods for estimating probability density function of non-stationary stochastic process with jumps and mean reverting. We have verified the HTT estimates for stochastic ME and PH models. I.i.d. Pareto distribution convolutions have been investigated to reproduce and extend the results, published by previous authors. The main results are numerical estimates for mentioned densities, evaluated by Euler, Gaver-Stehfest and HTT methods.
Document access rights
Network | User group | Action | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All | |||||
Internet | Authorized users SPbPU | |||||
Internet | Anonymous |
Usage statistics
Access count: 3
Last 30 days: 0 Detailed usage statistics |