Details

Целью исследования является разработать и протестировать стратегии для хеджирования рисков с помощью опционных контрактов, применительно к российскому фондовому рынке для выявления наиболее оптимальной. Объект исследования – российский фондовый рынок. Предмет исследования – результаты применения стратегий для хеджирования рисков с использованием опционных контрактов, примененных к российскому фондовому рынку. Основные задачи, решающиеся в данной работе: - произвести анализ основных типов опционных контрактов, их свойства, характеристики и модели ценообразования; - произвести анализ ведущих существующих стратегий для хеджирования рисков с использованием опционных контрактов; - смоделировать состояние фондового рынка России за период с 2014 г. по 2023 г. с применением отобранных для хеджирования рисков стратегий, использующих опционные контракты; - описать полученные в ходе тестирования стратегий результаты и выявить наиболее и наименее результативные из них. Актуальность работы определяется ее практической направленностью в условиях волатильного рынка. Источниками информации являлись различные научные работы на русском и иностранном языках. Все расчеты, описанные в представленной работе, проводились с помощью пакета MS Office (Excel). Сбор данных для расчетов производился с помощью языка программирования Python.

The purpose of the study is to develop and test strategies for hedging risks using option contracts in relation to the Russian stock market to identify the most optimal one. The object of research is the Russian stock market. The subject of the study is the results of applying strategies for hedging risks using option contracts applied to the Russian stock market. The main tasks solved in this work: - analyze the main types of option contracts, their properties, characteristics and pricing models; - analyze the leading existing strategies for hedging risks using option contracts; - simulate the state of the Russian stock market for the period from 2014 to 2023 using strategies selected for hedging risks using option contracts; - describe the results obtained during testing strategies and identify the most and least effective of them. The relevance of the work is determined by its practical orientation in a volatile market. The sources of information were various scientific works in Russian and foreign languages. All calculations described in the presented work were carried out using the MS Office package (Excel). Data collection for calculations was carried out using the Python programming language.