Details

Предметом дипломной квалификационной работы являются динам ика рыночной капитализации нефтяных компаний и значение цены опциона с управляющей переменной. Целью исследования является анализ факторов, влияющих на рыночную капитализацию нефтяных рынков России и стран ОПЕК, и прогнозирование цены опциона на нефть марк и Brent в 2025 году. Исследование ставит перед собой следующие цели: 1. Проанализировать исторические механизмы формирования цен на нефть и их влияние на оценку стоимости компаний . 2. Разработать эконометрическую модель для оценки динамики российского рынк а нефти (2011 - 2023 гг.) . 3. Изучите тенденции рыночной капитализации стран - членов ОПЕК (2012 - 2022 гг.) . 4. Разработа ть гибридный алгоритм, сочетающий модель Блэка - Шоулза и моделирование методом Монте - Карло для определения цены опциона . 5. Оцените эффекти вность методов управления вариациями в снижении дисперсии при оценке цен. Актуальность исследования обусловлена уязвимостью мировой экономики и энергетической безопасностью, уникальностью сравнительного анализа нефтяных рынков России и стран ОПЕК и практич еской значимостью для бизнеса и политики Источниками информации послужили данные официальн ы х финансовы х отчет ов отечественных и зарубежных компаний , научная литература и Yahoo Finance . Мы выявили факторы, влияющие на рыночную капитализацию нефтяных компаний в России и странах ОПЕК; спрогнозировали цену на нефть марки Brent на 2025 год.

The subjects of the graduate qualification work are market capitalization dynamics of oil companies and option price value with control variate. The aims of the research are to analyze determinants influencing market capitalization of Russian and OPEC oil markets and to predict option price of Brent crude oil price in 2025. The research sets the following goals: 1. Analyze historical oil price formation mechanisms and their impact on corporate valuation. 2. Develop an econometric model to assess the Russian oil market’s dynamics (2011–2023). 3. Investigate OPEC member states’ market capitalization trends (2012–2022). 4. Design a hybrid algorithm combining the Black-Scholes model and Monte Carlo simulations for option pricing. 5. Evaluate the efficiency of control variate methods in reducing variance during price estimation. The relevance of the study is driven by global economic vulnerability and energy security, uniqueness of the comparative analysis of Russia and OPEC oil markets and practical significance for business and politics The sources of information included data from official domestic and foreign financial statements, scientific literature and Yahoo Finance. We have identified factors influencing market capitalization in oil companies in Russia and OPEC countries; predicted the Brent crude oil price for 2025.

• TASK
• for graduation qualification work
• INTRODUCTION
• 1. THEORETICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVES ON OIL AND OPTIONS PRICING
  • 1.1. Historical stages of oil price
  • 1.3. Russia, USA and EU in the global oil policy OPEC+: cooperation, competition and price regulation
  • 1.4. Options and market capitalization: a foundational perspective
• 2. RESEARCH ALGORITHM OF THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR ANALYZING OIL MARKETS
  • 2.1. Research algorithms, data, methods and modelling
    • 2.1.1. Data, methods and econometric modelling of Russian oil companies
    • 2.1.2. Data, methods and econometric modelling of OPEC oil companies
  • 2.2 Research algorithms, data, methods and modelling for option pricing
    • 2.2.1. Data, methods and modelling for option pricing
• 3. EMPIRICAL EVALUATION OF OIL COMPANY VALUATIONS AND DERIVATIVES PRICING
  • 3.1. Descriptive statistics and economic modelling of market value of Russian oil companies
  • 3.2. Descriptive statistics and economic modeling of market value of OPEC oil companies
  • 3.3. Descriptive statistics and modeling of option prices with control variate
• CONCLUSION
• LIST OF REFERENCES
• APPENDIX A
• APPENDIX B
• APPENDIX C