Details

Цель данного исследования – выявление и анализ ключевых факторов, влияющих на ликвидность коммерческих банков с универсальной и базовой лицензиями в России с использованием эконометрических методов, а также разработка рекомендации по управлению ликвидностью. Были решены следующие задачи: -проведен обзор теоретических подходов к анализу банковской ликвидности и систематизированы факторы, влияющие на ее уровень; -собран исходный датасет и проведен первичный анализ данных; -построены регрессионные модели на основе панельных данных и оценено влияние различных факторов на ликвидность банков. -интерпретированы полученные результаты, а также сформулированы рекомендации по управлению ликвидностью коммерческих банков в России. Актуальность выбранной темы заключается в том, что ликвидность является критически важным аспектом устойчивости банковской системы, особенно в условиях экономической нестабильности. Сбор данных и построение моделей было осуществлено с использованием программных пакетов MS Office Excel и Stata. Научная новизна исследования заключается в разработке и применении эконометрического инструментария для сравнительного анализа факторов, определяющих ликвидность коммерческих банков в зависимости от типа лицензии (универсальная и базовая). Результаты могут быть использованы банками для оптимизации управления ликвидностью с учетом типа лицензии. Кроме того, предложенные рекомендации могут быть полезны регуляторам при разработке инструментов, учитывающих специфику разных категорий банков.

The purpose of this study is to identify and analyze key factors affecting the liquidity of commercial banks with universal and basic licenses in Russia using econometric methods, as well as to develop recommendations for liquidity management. The following tasks were solved: - a review of theoretical approaches to the analysis of bank liquidity was conducted and the factors affecting its level were systematized; - an initial dataset was collected and a primary data analysis was carried out; - regression models were built based on panel data and the impact of various factors on bank liquidity was assessed. - the obtained results were interpreted, and recommendations for liquidity management of commercial banks in Russia were formulated. The relevance of the chosen topic lies in the fact that liquidity is a critical aspect of the stability of the banking system, especially in conditions of economic instability. Data collection and model building were carried out using the MS Office Excel and Stata software packages. The scientific novelty of the study lies in the development and application of econometric tools for comparative analysis of factors determining the liquidity of commercial banks depending on the type of license (universal and basic). The results can be used by banks to optimize liquidity management taking into account the type of license. In addition, the proposed recommendations can be useful for regulators in developing tools that take into account the specifics of different categories of banks.