Details

Тема выпускной квалификационной работы: «Анализ эмитентов фондового рынка и формирование портфеля ценных бумаг (на примере ПАО «Сбербанк»)». Целью работы является сформировать оптимальный портфель. Были решены следующие задачи: –Исследовать теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг; –Проанализировать эмитентов фондового рынка; –Исследовать категории клиентов банка; –Проанализировать портфель ценных бумаг; –Сформировать оптимальные портфели ценных бумаг для разных категорий клиентов банка. В ходе исследования мы использовали следующие методы: теоретический анализ, сравнительный анализ, финансовый анализ, модель Г. Марковица, а также проводили расчеты в Excel. Актуальность темы обусловлена демографическими проблемами и растущем интересом к инвестициям, необходимостью оптимизации портфелей и индивидуализации подходов для разных категорий клиентов. Исследование поможет улучшить управление рисками и увеличить доходность, что полезно как для банка, так и для его клиентов. Источниками информации выступили данные отечественной научно-исследовательской литературы, официальных Интернет-ресурсов, данные финансовых отчетов и аналитических агентств. Предложена система для формирования оптимального портфеля ценных бумаг для разных категорий клиентов банка на основе риск-профиля.

The topic of the final qualifying work is «Analysis of stock market issuers and formation of a securities portfolio (case study of PJSC «Sberbank»)». The purpose of this work is to form an optimal portfolio. The following tasks were solved: –To explore the theoretical foundations of forming a securities portfolio; –To analyze issuers in the stock market; –To study categories of bank clients; –To analyze the securities portfolio; –To form optimal portfolios of securities for different categories of bank clients. In the course of the research, we used the following methods: theoretical analysis, comparative analysis, financial analysis, H. Markowitz model, as well as calculations in Excel. The relevance of the topic is due to demographic problems and growing interest in investments, the need to optimize portfolios and individualize approaches for different client categories. This research will help improve risk management and increase returns, which is beneficial both for the bank and its clients. Sources of information included data from domestic scientific literature, official Internet resources, financial reports, and analytical agencies. A system for forming an optimal portfolio of securities for different categories of bank clients based on their risk profiles has been proposed.

• ЗАДАНИЕ
• ВВЕДЕНИЕ
• 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. АНАЛИЗ ЭМИТЕНТОВ ФОНДОВОГО РЫНКА РФ
  • 1.1 Основные понятия, инструменты, принципы и этапы формирования портфеля ценных бумаг. Критерии эффективности портфеля ценных бумаг
  • 1.2 Теоретические модели и методы формирования и управления портфелем ценных бумаг
  • 1.3 Нормативно-правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг в России
  • 1.4 Анализ эмитентов фондового рынка РФ
• 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК»
  • 2.1 Общая характеристика ПАО «Сбербанк»
  • 2.2 Анализ финансовой отчетности ПАО «Сбербанк»
  • 2.3 Анализ основных конкурентов ПАО «Сбербанк»
  • 2.4 Исследование категорий клиентов ПАО «Сбербанк»
• 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
  • 3.1 Анализ портфеля ценных бумаг по моделям на основе заданного риск-профиля
  • 3.2 Формирование оптимального портфеля для разных категорий клиентов банка
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ