Details

Целью работы является создание математической модели, обеспечивающей максимизацию доходности при минимизации риска. Были решены следующие задачи: - рассмотрение теоретических аспектов формирования портфеля, классификация инвестиционных портфелей; - поиск и комплексный анализ активов; формирования инвестиционного портфеля на основе российских акций роста и акций стоимости; - апробация метода ребалансировки инвестиционного портфеля; - анализ рисков и уровня доходности разными методиками; - предложение практических рекомендаций для усовершенствования методологии. Актуальность темы обусловлена проблематикой формирования инвестиционного портфеля, необходимостью повышения его эффективности и минимизацией рисков вложенных сбережений в период экономической нестабильности Источниками информации выступили данные отечественной и зарубежной научно-исследовательской литературы, официальных Интернет-ресурсов и статистические данные. Предложена модель формирования ребалансировки инвестиционного портфеля по методу Г. Марковица, результаты разработки которой могут быть применены брокерскими компаниями РФ и инвестиционными фондами с учетом отраслевых особенностей.

The purpose of this work is to develop a mathematical model that ensures maximization of returns while minimizing risk. The following tasks were addressed: - examination of theoretical aspects of portfolio formation and classification of investment portfolios; - search and comprehensive analysis of assets; formation of an investment portfolio based on Russian growth and value stocks; - testing of the investment portfolio rebalancing method; - analysis of risks and return levels using various methodologies; - proposal of practical recommendations for improving the methodology. The relevance of the topic is due to the challenges in forming an investment portfolio, the need to increase its efficiency, and minimize the risks of invested savings during periods of economic instability. Sources of information included domestic and foreign scientific literature, official internet resources, and statistical data. A model for forming and rebalancing an investment portfolio based on Markowitz’s method is proposed, the results of which can be applied by Russian brokerage firms and investment funds considering industry-specific features.