Details

Объектом исследования выступает фондовый рынок Российской Федерации. Предметом исследования являются финансовые инструменты и подходы, применяемые для реализации стратегии социально-ответственного инвестирования, основанной на учете экологических, социальных и управленческих факторов. В данной работе рассматриваются теоретические и практические аспекты социально-ответственного инвестирования на фондовом рынке Российской Федерации. Особое внимание уделяется российской практике внедрения принципов устойчивого развития в инвестиционную деятельность, а также моделированию портфеля социально-ответственных инвестиций, который сформирован на основе акций эмитентов с высокими ESG-показателями и «зеленых» облигаций, в следствии чего проводится оценка доходности портфеля по сравнению с альтернативным безрисковым инструментом. Методы исследования: общенаучные методы наблюдения (анализ, систематизация, сравнение, наблюдение), бета-коэффициент, модель Блэка-Литтермана для распределения долей активов в портфеле. Основным инструментом, который использовался для проведения анализа, является пакет MSOffice (Excel).

The object of this work is the stock market of the Russian Federation. The subject of the research is financial instruments and approaches used to implement a socially responsible investment strategy based on consideration of environmental, social and managerial factors. This paper examines the theoretical and practical aspects of socially responsible investment in the stock market of the Russian Federation. Special attention is paid to the Russian practice of introducing the principles of sustainable development into investment activities, as well as modeling a portfolio of socially responsible investments, which is formed on the basis of shares of issuers with high ESG indicators and "green" bonds, as a result of which the portfolios profitability is assessed compared to an alternative risk-free instrument. Research methods: general scientific methods of observation (analysis, systematization, comparison, observation), beta coefficient, Black-Letterman model for asset allocation in the portfolio. The main tool that was used for the analysis is the MS Office (Excel) package.