Детальная информация

Целью работы является практическое применение фундаментального анализа при разработке методологии формирования портфеля акций на российском фондовом рынке. Были решены следующие задачи: - рассмотрены понятие и сущность фундаментального анализа; - описаны показатели фундаментального анализа; - рассмотрен методический инструментарий фундаментального анализа; - проанализирована структура фундаментального анализа; - выявлены проблемы использования фундаментального анализа; - описаны условия эффективного применения фундаментального анализа. - охарактеризован российский рынок ценных бумаг; - разработана методология составления портфеля ценных бумаг; - проведен анализ акций российских компаний; - сформирован портфель проанализированных акций; - составлена корреляционная матрица; - проведена оценка эффективности сформированного портфеля акций. Актуальность темы обусловлена возрастающей потребностью инвесторов в надежных и научно обоснованных методах формирования инвестиционных портфелей в условиях высокой волатильности и неопределенности российского фондового рынка. Источниками информации выступили данные отечественной и зарубежной научно-исследовательской литературы, официальных Интернет-ресурсов и аналитических агентств. Предложена методология формирования инвестиционного портфеля, состоящего из акций российских компаний ведущих отраслей на основе результатов фундаментального анализа. Результаты разработки могут быть применены частными инвесторами для отбора перспективных акций и построения сбалансированного портфеля. В работе проводились расчеты с помощью пакета MS Office (Excel) и программного обеспечения Stata.

The aim of the work is the practical application of fundamental analysis in developing a methodology for forming a stock portfolio on the Russian stock market. The following tasks were solved: - the concept and essence of fundamental analysis are considered; - the indicators of fundamental analysis are described; - the methodological tools of fundamental analysis are characterized; - the structure of fundamental analysis is analyzed; - the problems of using fundamental analysis are identified; - the conditions for the effective use of fundamental analysis are described. - the Russian securities market was characterized; - a methodology for compiling a securities portfolio was developed; - an analysis of shares of Russian companies was conducted; - a portfolio of analyzed shares was formed; - a correlation matrix was compiled; - an assessment of the effectiveness of the formed portfolio of shares was conducted. The relevance of the topic is due to the growing need of investors for reliable and scientifically based methods of forming investment portfolios in the conditions of high volatility and uncertainty of the Russian stock market. The sources of information were data from domestic and foreign scientific research literature, official Internet resources and analytical agencies. A methodology for forming an investment portfolio consisting of shares of Russian companies in leading industries based on the results of fundamental analysis is proposed. The results of the development can be used by private investors to select promising shares and build a balanced portfolio. The calculations were carried out using the MS Office package (Excel) and Stata software.