Details

Title Фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных решений: выпускная квалификационная работа магистра: направление 38.04.01 «Экономика» ; образовательная программа 38.04.01_04 «Финансы»
Creators Жилкина Татьяна Сергеевна
Scientific adviser Дуболазова Юлия Андреевна
Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint Санкт-Петербург, 2025
Collection Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Subjects инвестиционный портфель ; ценные бумаги ; фундаментальный анализ ; фондовый рынок ; investment portfolio ; securities ; fundamental analysis ; stock market
Document type Master graduation qualification work
File type PDF
Language Russian
Level of education Master
Speciality code (FGOS) 38.04.01
Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление
DOI 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr25-4756
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Additionally New arrival
Record key ru\spstu\vkr\38526
Record create date 9/23/2025

Allowed Actions

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group Anonymous
Network Internet

Целью работы является практическое применение фундаментального анализа при разработке методологии формирования портфеля акций на российском фондовом рынке. Были решены следующие задачи: - рассмотрены понятие и сущность фундаментального анализа; - описаны показатели фундаментального анализа; - рассмотрен методический инструментарий фундаментального анализа; - проанализирована структура фундаментального анализа; - выявлены проблемы использования фундаментального анализа; - описаны условия эффективного применения фундаментального анализа. - охарактеризован российский рынок ценных бумаг; - разработана методология составления портфеля ценных бумаг; - проведен анализ акций российских компаний; - сформирован портфель проанализированных акций; - составлена корреляционная матрица; - проведена оценка эффективности сформированного портфеля акций. Актуальность темы обусловлена возрастающей потребностью инвесторов в надежных и научно обоснованных методах формирования инвестиционных портфелей в условиях высокой волатильности и неопределенности российского фондового рынка. Источниками информации выступили данные отечественной и зарубежной научно-исследовательской литературы, официальных Интернет-ресурсов и аналитических агентств. Предложена методология формирования инвестиционного портфеля, состоящего из акций российских компаний ведущих отраслей на основе результатов фундаментального анализа. Результаты разработки могут быть применены частными инвесторами для отбора перспективных акций и построения сбалансированного портфеля. В работе проводились расчеты с помощью пакета MS Office (Excel) и программного обеспечения Stata.

The aim of the work is the practical application of fundamental analysis in developing a methodology for forming a stock portfolio on the Russian stock market. The following tasks were solved: - the concept and essence of fundamental analysis are considered; - the indicators of fundamental analysis are described; - the methodological tools of fundamental analysis are characterized; - the structure of fundamental analysis is analyzed; - the problems of using fundamental analysis are identified; - the conditions for the effective use of fundamental analysis are described. - the Russian securities market was characterized; - a methodology for compiling a securities portfolio was developed; - an analysis of shares of Russian companies was conducted; - a portfolio of analyzed shares was formed; - a correlation matrix was compiled; - an assessment of the effectiveness of the formed portfolio of shares was conducted. The relevance of the topic is due to the growing need of investors for reliable and scientifically based methods of forming investment portfolios in the conditions of high volatility and uncertainty of the Russian stock market. The sources of information were data from domestic and foreign scientific research literature, official Internet resources and analytical agencies. A methodology for forming an investment portfolio consisting of shares of Russian companies in leading industries based on the results of fundamental analysis is proposed. The results of the development can be used by private investors to select promising shares and build a balanced portfolio. The calculations were carried out using the MS Office package (Excel) and Stata software.

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All
Read
Internet Authorized users SPbPU
Read
Internet Anonymous

Access count: 0 
Last 30 days: 0

Detailed usage statistics