Детальная информация

Название Создание стратегии для оптимизации инвестиционного портфеля с применением методов машинного обучения: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 27.03.03 «Системный анализ и управление» ; образовательная программа 27.03.03_01 «Теория и математические методы системного анализа и управления в технических, экономичеcких и социальных системах»
Авторы Захарова Инна Евгеньевна
Научный руководитель Журавская Анжелика
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2025
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика инвестиционный портфель ; машинное обучение ; алгоритм ; биржа ; акции ; оптимизация ; метод марковица ; investment portfolio ; machine learning ; algorithm ; stock exchange ; stocks ; optimization ; markovitz method
Тип документа Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла PDF
Язык Русский
Уровень высшего образования Бакалавриат
Код специальности ФГОС 27.03.03
Группа специальностей ФГОС 270000 - Управление в технических системах
DOI 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr25-4861
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\39021
Дата создания записи 24.09.2025

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Тема выпускной квалификационной работы: «Создание стратегии для оптимизации инвестиционного портфеля с применением методов машинного обучения». Данная работа посвящена исследованию подходящих методов машинного обучения для прогнозирования стоимости акций, а также последующая оптимизация инвестиционного портфеля на основе построенных прогнозов. Задачи, которые решались в ходе исследования: 1) Изучение современных подходов к формированию инвестиционных портфелей. 2) Обзор классических методов оптимизации. 3) Применение машинного обучения в финансах. 4) Обучение модели на исторических данных. 5) Разработка алгоритма на Python. В процессе выполнения работы был произведен обзор литературных источников и проанализированы подходов к формированию инвестиционных портфелей. Был произведен анализ выбора подходящих моделей и алгоритмов машинного обучения.

The subject of the graduate qualification work is «Creating a strategy for optimizing an investment portfolio using machine learning methods». The given work is devoted to the study of suitable machine learning methods for forecasting stock prices, as well as subsequent optimization of the investment portfolio based on the forecasts constructed. The research set the following goals: 1) The study of modern approaches to the formation of investment portfolios. 2) An overview of classical optimization methods. 3) The application of machine learning in finance. 4) Model training based on historical data. 5) Algorithm development in Python. In the course of the work, a review of literary sources was carried out and approaches to the formation of investment portfolios were analyzed. The selection of suitable machine learning models and algorithms was analyzed.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать Печать
Интернет Анонимные пользователи

Количество обращений: 0 
За последние 30 дней: 0

Подробная статистика