Details

The goal of this research is to examine the association between banks’ performance and specific and macroeconomic factors. The objectives of research are the following: - to review theoretical approaches to commercial bank performance; - to construct a methodological framework for the assessment of influencing factors; - to collect, preprocess, and analyze data on 12 commercial banks of Afghanistan for the period 2014–2023; - to build and evaluate linear, nonlinear and ensemble regression models; - to interpret model outputs and develop the recommendations. The relevance of the study is driven by the critical role that a stable and profitable banking sector plays in the economic development of post-conflict and transition economies. In the case of Afghanistan, improving the performance of commercial banks is essential for restoring investor confidence, mobilizing financial resources, and fostering sustainable growth. The methodological basis of the research is grounded in the application of both classical econometric techniques and modern machine learning methods. The results obtained demonstrate that factors such as asset quality, capital adequacy, earning capacity, leverage, and external variables like FDI and export activity have a positive impact on bank performance. Conversely, liquidity, management quality, deposit volume, and government expenditure negatively affect performance. Inflation and imports exhibit a dual character, depending on their level and context.

Цель исследования – исследовать взаимосвязь между показателями эффективности коммерческих банков и совокупностью внутренних (банковских) и макроэкономических факторов. Задачи исследования включают: -анализ теоретических подходов к оценке эффективности коммерческих банков;-разработка методологической основы для оценки влияющих факторов;-сбор, предварительная обработка и анализ данных по 12 коммерческим банкам Афганистана за период 2014–2023 гг.; - построение и оценка линейных, нелинейных и ансамблевых регрессионных моделей; - интерпретация полученных результатов и разработка практических рекомендаций. Актуальность исследования обусловлена ключевой ролью банковского сектора в экономическом развитии стран с переходной экономикой и постконфликтных стран. В случае Афганистана повышение эффективности коммерческих банков представляет собой необходимое условие для восстановления доверия инвесторов, мобилизации финансовых ресурсов и обеспечения устойчивого экономического роста. Методологическая основа работы включает применение как классических эконометрических моделей, так и современных моделей машинного обучения, что обеспечивает комплексность и надёжность анализа. Полученные результаты показывают, что такие факторы, как качество активов, достаточность капитала, доходность, финансовый рычаг, а также внешние переменные — прямые иностранные инвестиции и экспорт, оказывают положительное влияние на эффективность банков. В то же время ликвидность, качество управления, объём депозитов и государственные расходы влияют на эффективность отрицательно. Импорт и инфляция демонстрируют двойственный характер воздействия в зависимости от их уровня и экономического контекста.