Details

Целью работы является совершенствование бизнес-процесса по урегулированию проблемных активов путем внедрения в работу Отдела по урегулированию проблемных активов коммерческого банка ИТ-решения на базе технологии искусственного интеллекта. Были решены следующие задачи: проведен обзор существующих ИИ-решений в банковской сфере; составлена общая характеристика деятельности Отдела по работе с проблемными активами коммерческого банка; исследованы потребности и проблемы пользователей: выявлены бизнес-цели организации и бизнес-проблемы пользователей; построена архитектурная модель «AS-IS» функционирования Отдела по работе с проблемными активами и выявлены «узкие» места, требующие совершенствования; построена архитектурную модель «TO-BE» деятельности Отдела по работе проблемными активами и описаны ожидаемые результаты от совершенствования «узких» мест; сформированы требования к ИИ-решению; разработан план внедрения и макеты ИИ-решения; проведена оценка эффективности внедрения ИТ-решения в деятельность Отдела по работе с проблемными активами. Методы: общенаучные методы, сравнительный анализ, метод анкетирования, моделирование архитектурных моделей деятельности организации «AS-IS» и «TO-BE», макетирование ИТ-решения, методы оценки экономической эффективности внедрения ИТ-решения. Основные результаты исследования: проведён обзор ИИ-решений в банковской сфере; составлена и описана организационная структура коммерческого банка; исследован процесс урегулирования проблемных активов и на основе описания составлена модель «AS-IS», выявлены «узкие» места, требующие изменений; сформулирована модель «TO-BE», а также описаны ожидаемые результаты от внедрения ИИ-решения; сформированы требования к ИИ-ассистенту; разработан план внедрения ИИ-ассистента; проведена оценка экономической эффективности от внедрения ИИ-ассистента. Область применения данной выпускной квалификационной работы магистра охватывает сферу банковских процессов, в частности, деятельность подразделений по урегулированию проблемной задолженности. В рамках исследования акцент сделан на внедрение ИТ-решения на базе технологий искусственного интеллекта для совершенствования информационной поддержки подразделения. Разработанное ИТ-решение может быть использовано не только в рамках конкретного подразделения, но и адаптировано для применения в других банковских процессах. Научная новизна. В рамках ВКР был рассмотрен процесс урегулирования проблемных активов в коммерческом банке, где выявлены «узкие» места. В качестве способа устранения проблемных мест процесса, было предложено внедрить ИТ-решение на базе технологии искусственного интеллекта. Практическая значимость исследования заключается в предложенном ИИ-решении (ИИ-ассистенте), который способен существенно повлиять на скорость и качество работы подразделения по работе с проблемными активами. Задачи ВКР решены, цель достигнута, определена область применения результатов.

The goal of the work is to improve the business process for resolving problem assets by introducing IT solutions based on artificial intelligence technology into the work of the Department for Resolving Problem Assets of a commercial bank. The following tasks were solved: a review of existing AI solutions in the banking sector was conducted; a general description of the activities of the Department for working with problem assets of a commercial bank was compiled; the needs and problems of users were investigated: the business goals of the organization and the business problems of users were identified; an «AS-IS» architectural model of the functioning of the Troubled Assets Department was built and bottlenecks requiring improvement were identified; an architectural «TO-BE» model of the activities of the Troubled Assets Department was built and the expected results from improving bottlenecks were described; requirements for the AI solution have been formed; an implementation plan and mock-ups of the AI solution were developed; An assessment of the effectiveness of implementing an IT solution into the activities of the Department for Working with Problem Assets was carried out. Research methods: general scientific methods, comparative analysis, questionnaire method, simulation of architectural models of the organisations activity «AS-IS» and «TO-BE», IT solution layout, methods of assessing the cost-effectiveness of IT solution implementation. Main results of the study: a review of AI solutions in the banking sector was conducted; the organizational structure of a commercial bank was compiled and described; the process of resolving problem assets was studied and, based on the description, the «AS-IS» model was compiled, “bottlenecks” requiring changes were identified; the «TO-BE» model was formulated, and the expected results from the implementation of an AI solution were described; requirements for the AI assistant have been formed; a plan for introducing an AI assistant has been developed; an assessment of the economic efficiency of introducing an AI assistant was carried out. The scope of this masters final qualifying work covers the sphere of banking processes, in particular, the activities of units for the settlement of problem debts. As part of the study, the emphasis is on the implementation of an IT solution based on artificial intelligence technologies to improve information support for the department. The developed IT solution can be used not only within a specific department, but also adapted for use in other banking processes. Scientific novelty. The dissertation examined the process of resolving problem assets in a commercial bank, where bottlenecks were identified. As a way to eliminate problem areas in the process, it was proposed to implement an IT solution based on artificial intelligence technology. The practical significance of the study lies in the proposed AI solution (AI assistant), which can significantly affect the speed and quality of work of the department for working with distressed assets. The research objectives have been solved, the goal has been achieved, and the scope of application of the results has been determined.