Details

Данная работа посвящена разработке программной подсистемы автоматизации расчёта и сопровождения финансовых инструментов корпоративного казначейства. В ходе исследования проведён анализ предметной области, рассмотрены особенности расчёта кредитов и займов, траншей, овердрафтов, депозитов, документарных линий и хеджирующих инструментов, а также сформированы требования к расчёту финансовых показателей. В работе разработана архитектура подсистемы на базе аналитической платформы Форсайт АП, включающая OLAP-кубы, ETL-процессы, пользовательские формы, обработчики FORE и серверные SQL-команды. Реализованы механизмы расчёта фиксированных и плавающих процентных ставок, валютного пересчёта, пользовательских корректировок и формирования отчётных данных. Подсистема обеспечивает централизованный расчёт финансовых инструментов в подневной детализации на протяжении срока действия договора. Разработанное решение позволяет сократить объём ручных операций, снизить вероятность ошибок расчёта и обеспечить единую расчётную модель для различных типов финансовых инструментов. Подсистема прошла опытную эксплуатацию и может использоваться в составе корпоративной системы финансового планирования и казначейства.

This work is devoted to the development of a software subsystem for automation of calculation and management of financial instruments used in corporate treasury. The study includes an analysis of the subject area, consideration of the specifics of calculations for loans and borrowings, tranches, overdrafts, deposits, documentary lines and hedging instruments, as well as the formulation of requirements for financial indicator calculations. The paper presents the architecture of the subsystem implemented on the Foresight AP analytical platform, including OLAP cubes, ETL processes, user forms, FORE handlers and server-side SQL commands. Mechanisms for calculating fixed and floating interest rates, currency conversion, user adjustments and reporting data generation are implemented. The subsystem provides centralized calculation of financial instruments with daily granularity throughout the entire contract lifecycle. The developed solution reduces the amount of manual operations, minimizes the probability of calculation errors and ensures a unified calculation model for different types of financial instruments. The subsystem has successfully passed pilot operation and can be used as part of a corporate financial planning and treasury management system.