Details

В выпускной квалификационной работе разработана агентно-ориентированная модель криптовалютной биржи на основе книги лимитных заявок. Рассмотрены подходы к моделированию финансовых рынков, сформулирована математическая модель, выполнена программная реализация симулятора. Проведены вычислительные эксперименты для базового и стрессовых сценариев. Выполнена статистическая оценка результатов с использованием доверительных интервалов и коэффициента вариации. Показано, что модель позволяет анализировать влияние стрессовых воздействий на цену, волатильность, ликвидность и принудительные ликвидации.

The thesis presents an agent-based model of a cryptocurrency exchange based on the limit order book mechanism. The study considers approaches to financial market modeling, develops a mathematical model, and implements a software simulator. Computational experiments are conducted for the baseline and stress scenarios. The results are statistically evaluated using confidence intervals and the coefficient of variation. It is shown that the model can be used to analyze the impact of stress events on price dynamics, volatility, liquidity, and forced liquidations.