Details

Целью работы является разработка и апробация алгоритма моделирования доходности драгоценных металлов и автоматизированной оптимизации инвестиционного портфеля на основе модели Блэка-Литтермана. Задачи исследования: - изучение теоретических основ формирования инвестиционных портфелей и современных методов оптимизации структуры активов; - анализ особенностей рынка драгоценных металлов и факторов, оказывающих влияние на динамику их доходности; - сбор, обработка и систематизация исторических финансовых данных по драгоценным металлам и фондовым индексам; - построение регрессионных моделей для анализируемых драгоценных металлов; - разработка алгоритма прогнозирования доходности драгоценных металлов с использованием методов экономико-математического моделирования; - оценка результатов моделирования с использованием показателей доходности и риска инвестиционного портфеля. В результате разработан алгоритм прогнозирования доходности драгоценных металлов на основе эконометрических моделей и автоматизированной оптимизации инвестиционного портфеля с использованием модели Блэка–Литтермана. В ходе работы над ВКР для анализа и расчетов было использовано ПО MS Office (Excel, Word), Python (библиотеки Pandas, NumPy, Statsmodels, Scikit-learn, Matplotlib), Google Trends, Yahoo Finance.

The aim of the work is to develop and test an algorithm for modeling the profitability of precious metals and automated optimization of an investment portfolio based on the Black-Litterman model. Research objectives: - study of the theoretical foundations of investment portfolio formation and modern methods of asset structure optimization; - analysis of the characteristics of the precious metals market and factors influencing the dynamics of their profitability; - collection, processing and systematization of historical financial data on precious metals and stock indices; - construction of regression models for the analyzed precious metals; - development of an algorithm for forecasting the profitability of precious metals using methods of economic and mathematical modeling; - evaluation of modeling results using indicators of return and risk of the investment portfolio. As a result, an algorithm for forecasting the profitability of precious metals was developed based on econometric models and automated optimization of the investment portfolio using the Black-Litterman model. During the work on the final qualifying work, MS Office (Excel, Word), Python (Pandas, NumPy, Statsmodels, Scikit-learn, Matplotlib libraries), Google Trends, Yahoo Finance were used for analysis and calculations.