Details

Целью выпускной квалификационной работы является исследованиепрактики управления операционными рисками в ПАО "Банк "Санкт-Петербург",разработка мероприятий по совершенствованию этой системыиоценкаэкономической эффективности внедрения системы раннего предупреждения(EWS) на базе SIEM.. Для достижения цели исследования были решены следующие задачи: - рассмотреть понятие, сущность и классификациюоперационныхрисков,а также цели, задачи и основные процессы управления ими в коммерческомбанке;- исследовать проблемы и вызовы управления операционнымирискамивспецифических для банка условиях, проанализировать перспективныеинструменты; - провести характеристику деятельности ПАО "Банк "Санкт-Петербург",включая анализ внешней и внутренней среды; - изучить методы оценки операционных рисков, проанализироватьпрактику их применения в банке, систематизировать результатыиобосноватьвыбор управленческого решения; - разработать рекомендации и мероприятия по совершенствованиюуправления операционными рисками в банке; - провести оценку экономической эффективности внедрениясистемыраннего предупреждения на базе SIEM, включая расчёт стоимостипростояИТ-систем, ожидаемых потерь до и после внедрения, инвестиционногобюджета, чистого годового эффекта, срока окупаемости, рентабельностиинвестиций, чистой приведённой стоимости, внутренней нормыдоходностиииндекса прибыльности;- выполнить качественную оценку эффективности внедрения EWS. Предметом исследования являются организационно-экономическиеотношения, возникающие в процессе формирования и совершенствованиясистемы управления операционными рисками в банковскойфинансовойдеятельности, а также методы и инструменты оценки экономическойэффективности внедрения системы раннего предупреждения операционныхрисков. Объектом исследования выступает деятельность ПАО"Банк"Санкт-Петербург" в сфере управления операционными рисками. Методологическая основа исследования включает общенаучныеметоды,финансовый и сравнительный анализ, экономико-статистическиеметоды,методы оценки эффективности инвестпроектов, методы анализа среды, атакжесистемный и факторный анализ. В процессе исследования использовалисьMicrosoft Excel, КонсультантПлюс и открытые аналитические ресурсы. В ходе исследования были выявлены ключевые недостатки существующейсистемы управления операционными рисками ПАО "Банк "Санкт-Петербург":неполнота сбора данных об инцидентах, недостаточная проактивностьключевых индикаторов риска, формальный характер процедур самооценкирисков и контролей, фрагментарность риск-культуры, низкая вовлечённостьперсонала первой линии, а также разрозненность ИТ-систем. Анализ показалнеобходимость комплексной модернизации системы с акцентомна внедрениесистемы раннего предупреждения на базе SIEMдля мониторингаИТ-инфраструктуры в реальном времени. По результатам исследования были разработанышесть основныхнаправлений совершенствования системы управления операционнымирисками:улучшение сбора данных об операционных рисках; развитие проактивныхКИР;повышение эффективности RCSA; укрепление риск-культуры; внедрениеединой GRC-платформы; внедрение EWS на базе SIEM. Покаждомунаправлению сформирован план мероприятий на 2027–2028 годыс указаниемответственных и KPI. Стоимость часа простоя ИТ-систем - 1,32 млн руб./ч, годовая экономия-31,3 млн руб., чистый годовой эффект - 19,3 млн руб., простойсрококупаемости - 3,4 года, ROI - 29,7%. При ставке дисконтирования15%:IRR=14,8%, PI=0,995, DPP=5,03 года. Несмотря на то, что количественныепоказатели при 15% находятся на границе окупаемости, совокупностькачественных факторов делает проект экономически и стратегическиобоснованным.

The purpose of the study is to examine the practice of operational risk management in banking financial activity using the example of Bank"SaintPetersburg", to develop measures for improving the operational risk management system, and to evaluate the economic efficiency of implementing an Early Warning System (EWS) based on SIEM. To achieve this goal, the following objectives were accomplished: - examine the concept, essence and classification of operational risks, as well as the goals, objectives and main processes of their management in a commercial bank;- investigate the problems and challenges of operational risk management in conditions specific to the bank, analyze promising tools; - characterize the activities of Bank "Saint Petersburg", including the analysis of the external and internal environment; - study operational risk assessment methods, analyze the practiceof the irapplication in the bank, systematize the results and justify the choice of a management decision; - develop recommendations and measures to improve operational risk management in the bank; - evaluate the economic efficiency of implementing an EWS basedon SIEM,including calculation of IT system downtime cost, expected losses before and after implementation, investment budget, net annual effect, payback period, return on investment, net present value, internal rate of return and profitability index; - perform a qualitative assessment of the effectiveness of EWS implementation.The subject of the study is the organizational and economic relations a risingin the process of forming and improving the operational risk management system in banking financial activity, as well as methods and tools for assessing the economic efficiency of implementing an operational risk early warning system. The object of the study is the activity of Bank "Saint Petersburg" in the field of operational risk management. The methodological basis of the research includes general scientific methods,financial and comparative analysis, economic-statistical methods, methods for evaluating the effectiveness of investment projects, environmental analysis methods,as well as system and factor analysis. The study used Microsoft Excel,Consultant Plus and open analytical resources. The research identified key deficiencies in the existing operational risk management system of Bank "Saint Petersburg": incomplete incident data collection,insufficient proactivity of key risk indicators, formal nature of risk and controlself-assessment procedures, fragmented risk culture, low involvement of first-linepersonnel, as well as fragmentation of IT systems. The analysis demonstrated the need for a comprehensive modernization of the systemwith an emphasis on implementing an EWS based on SIEM for real-time monitoring of infrastructure. Based on the obtained results, six main areas for improving the operational risk management system were developed: improving operational risk data collection;developing proactive KRIs; increasing the effectiveness of RCSA; strengthening risk culture; implementing a unified GRC platform; implementing an EWS based on SIEM. For each area, an action plan for 2027–2028 was developed indicating responsible parties and KPIs. The assessment of the economic efficiency of EWS implementations showed that the cost of one hour of IT system downtime is 1.32 million RUB/hour, annual savings amount to 31.3 million RUB, net annual effect is 19.3 million RUB, simple payback period is 3.4 years, ROI is 29.7%. At a discount rate of 15%: IRR=14.8%, PI=0.995, DPP = 5.03 years. Despite the fact that the quantitative indicators at 15% are on the borderline of profitability, the combination of qualitative factors makes the project economically and strategically justified.

• ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА РАБОТА БАКАЛАВ
  • УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ФИНА
• СОДЕРЖАНИЕ
• ВВЕДЕНИЕ
• 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ В БАНКОВС
• 1.1.Понятие операционного риска, цель, задачи и основн
• 1.2.Проблемы и вызовы управления операционными рисками
• 1.3.Перспективные инструменты управления операционными
• 2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРА
• 2.1.Характеристика деятельности ПАО "Банк "Санкт-Петер
• 2.2.Анализ внешней и внутренней среды ПАО "Банк "Санкт
• 2.3.Систематизация результатов анализа деятельности ПА
• 3.РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИОННЫМИ
• 3.1.Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенс
• 3.2.Оценка экономической эффективности внедрения систе
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ