Details

Тема выпускной квалификационной работы: «Анализ рисков экспортно-импортных операций в рамках приграничного сотрудничества». Целью данной исследовательской работы является анализ рисков, связанных с приграничными экспортно-импортными операциями, реализуя все этапы анализа рисков, такие как идентификация, классификация, количественная оценка и формулирование рекомендаций по управлению рисками. В ходе исследования были поставлены следующие цели: Определение понятий риска и неопределенности, существующих подходов к управлению рисками; Классификация рисков, присущих приграничному сотрудничеству, включая валютные, кадровые риски и форс-мажор; Исследование подходов к анализу данных рисков; Создание модели для анализа валютного риска посредством моделирования волатильности; Анализ влияния волатильности валютных курсов и пандемии Сovid-19 на экспортно-импортные операции; Построение системы нечеткого логики для анализа кадровых рисков; Разработка рекомендаций по управлению рисками. Объектами исследования являются экспортно-импортные операции в рамках приграничного сотрудничества. Предметом работы являются методологические основы анализа и управления рисками. В работе использовались такие методы, как метод экспертных оценок, нечеткая логика и эконометрические модели (GARCH, ARDL, причинность по Грейнджеру, Случайный лес). Результатом работы стали модели для анализа определенных групп рисков, присущих приграничному сотрудничеству. Кроме того, на основе проведенного анализа были разработаны рекомендации по управлению рисками. Был сделан вывод, что наилучшими методами управления риском форс–мажора являются передача и страхование, для кадрового риска – локализация. Методы управления валютным риском включают различные возможности (ограничение, диверсификация, хеджирование и т. д.).

The subject of the graduate qualification work is: "Risk analysis of export-import operations within the framework of cross-border cooperation". The aim of this research work is to analyze different risks that are associated with the cross-border export and import operations, implementing all the stages of risk analysis, such as identification, classification, quantitative assessment and providing possible ways to risk management. The research set the following goals: Definition of the concepts of risk and uncertainty, the existing approaches to risk management; Classification of different risks inherent to cross-border cooperation, including the currency, force majeure and personnel risks; Research of different approaches for accessing these groups of risks; Creation of model to access the exchange rate risk through volatility modeling; Analysis of the impact of currency volatility and the covid-19 pandemic on the export and import operations between Saint Petersburg and Finland; Construction of a fuzzy inference system for personnel risk analysis; Development of recommendations for risk management. The objects of the study are export-import operations within the framework of cross-border cooperation. The subject of the work is the methodological foundations of risk analysis and management. In the work, we used such methods as expert evaluation method, fuzzy logic, and econometric models (GARCH, ARDL, Granger causality, Random Forest). The result of the work were the models for analyzing certain groups of risks that are inherent in cross-border cooperation. Furthermore, the recommendations for risk management were developed based on the conducted analysis. It was concluded that the best methods for managing the force majeure risk were transfer and insurance, for personnel risk – localization. The methods for currency risk management include various possibilities (limitation, diversification, hedging, etc.).