Details

Цель магистерской работы заключается в разработке методики управления модельным риском в кредитной организации. Для её выполнения были решены следующие задачи: • Исследовать теоретические основы риск-менеджмента и управления моделями и модельным риском в контексте развития банковской деятельности. • Провести сравнительный анализ российских и международных нормативно-правовых требований в области управления модельным риском. • Разработать классификацию источников модельного риска в разрезе этапов жизненного цикла модели, выделив специфические уязвимости на каждом этапе. • Разработать систему критериев и алгоритм расчёта интегрального Индекса модельного риска (ИМР), позволяющего проводить категорирование моделей по степени риска. • Сформировать дифференцированную матрицу контрольных процедур и регламентов управления моделями в зависимости от присвоенной категории риска. • Разработать алгоритм интеграции предложенной методики в действующую систему управления рисками коммерческого банка, включая взаимодействие участников, документооборот и отчётность. • Апробировать разработанную методику на примере деятельности коммерческого банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и оценить её экономическую эффективность. Актуальность темы обусловлена необходимостью эффективного управления модельным риском в условиях растущей сложности финансовых моделей, частоты их использования и масштаба последствий от их некорректного применения. Источниками информации послужили отечественные и зарубежные научные публикации, официальные интернет-ресурсы и аналитические отчеты. Разработан алгоритм интеграции данной методики в процесс управления рисками кредитной организации.

Objective of the Masters Thesis: To develop a methodology for managing model risk in a credit institution. To achieve this objective, the following tasks were accomplished: To examine the theoretical foundations of risk management, model management, and model risk management in the context of banking operations development. To conduct a comparative analysis of Russian and international regulatory requirements in the field of model risk management. To develop a classification of model risk sources broken down by stages of the model lifecycle, identifying specific vulnerabilities at each stage. To establish a system of criteria and an algorithm for calculating Model Risk Index (MRI), enabling model categorization by risk level. To formulate a differentiated matrix of control procedures and model governance regulations based on the assigned risk category. To develop an algorithm for integrating the proposed methodology into the existing risk management system of a commercial bank, including participant interaction, document flow, and reporting. To test the developed methodology using the case study of the commercial bank JSCB "ABSOLUT BANK" (PJSC) and assess its economic efficiency. Relevance of the Topic: The relevance is determined by the necessity for effective model risk management amidst the growing complexity of financial models, the frequency of their use, and the scale of consequences resulting from their incorrect application. Information Sources: The research utilized domestic and international academic publications, official online resources, and analytical reports. Key Outcome: An algorithm for integrating this methodology into the risk management process of a credit institution has been developed.