Details

Печатников, Ю.М. К вопросу прогнозирования динамики стоимости активов [Электронный ресурс] / Ю.М. Печатников. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 117 Кб). — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Текстовый файл. — Adobe Acrobat Reader 4.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/1494.pdf>.

Record create date: 11/20/2007

Subject: эконометрика; финансы; финансовые рынки

LBC: 65в641

Collections: Общая коллекция

Allowed Actions: Read Download (118 Kb) You need Flash Player to read document

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Применение вероятностных методов в финансовой математике дает возможность по новому понять и оценить процессы, происходящие на фондовых рынках. В данной статье, в рамках концепции «Инвестиции и прибыль с учетом риска», применяется вероятностный подход при имитационном моделировании динамики движения финансовых активов. Сопоставляются результаты вероятностного моделирования и популярного инвесторов метода «технического» анализа - Волновой теории Эллиотта и чисел Фибоначчи. Дается обоснование, на базе теории вероятности, появления чисел Фибоначчи и «золотого сечения» при анализе динамики цен акций на тренде.

Document access rights

Network User group Action
FL SPbPU Local Network All Read Print Download
-> Internet All Read Print Download

Document usage statistics

stat Document access count: 521
Last 30 days: 5
Detailed usage statistics