Details

Title: Модели xeджирования на фьючерсном рынке: бакалаврская работа
Creators: Бубнов Елизар Олегович
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-экономический институт. Финансы и денежное обращение
Imprint: Санкт-Петербург, 2015
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
File type: PDF
Language: Russian
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Allowed Actions: Read Download (1.5 Mb) You need Flash Player to read document

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Целью бакалаврской работы является рассмотрение использования фьючерсных контрактов при xeджировании процентного риска, возникающего у инвестора при работе с портфелем облигаций, создание модели xeджирования портфеля облигаций на фьючерсном рынке России. Для достижения цели рассмотрена история развития срочного рынка в мире и в России, сформулированы основные проблемы современного российского рынка дepивaтивов, определены основные показатели, характеризующие облигации, выведены формулы для расчета данных показателей. Предложена и рассчитана модель xeджирования процентного риска портфеля облигаций федерального займа с помощью фьючерсов на облигации федерального займа. Результатом работы стала пригодная для работы в условиях российского рынка модель xeджирования облигаций с помощью фьючерсов на облигации федерального займа.

Document access rights

Network User group Action
FL SPbPU Local Network All Read Print Download
-> Internet All Read Print Download

Document usage statistics

stat Document access count: 503
Last 30 days: 16
Detailed usage statistics