Details
Title | Модели xeджирования на фьючерсном рынке: бакалаврская работа |
---|---|
Creators | Бубнов Елизар Олегович |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-экономический институт |
Imprint | Санкт-Петербург, 2015 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Document type | Other |
File type | |
Language | Russian |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\28922 |
Record create date | 10/23/2015 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Целью бакалаврской работы является рассмотрение использования фьючерсных контрактов при xeджировании процентного риска, возникающего у инвестора при работе с портфелем облигаций, создание модели xeджирования портфеля облигаций на фьючерсном рынке России. Для достижения цели рассмотрена история развития срочного рынка в мире и в России, сформулированы основные проблемы современного российского рынка дepивaтивов, определены основные показатели, характеризующие облигации, выведены формулы для расчета данных показателей. Предложена и рассчитана модель xeджирования процентного риска портфеля облигаций федерального займа с помощью фьючерсов на облигации федерального займа. Результатом работы стала пригодная для работы в условиях российского рынка модель xeджирования облигаций с помощью фьючерсов на облигации федерального займа.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 557
Last 30 days: 0