Детальная информация

Название: Об аналитических свойствах характеристической функции процесса, заданного системой стохастических дифференциальных уравнений // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Физико-математические науки: научное издание. – 2016. –
Авторы: Березин Сергей Васильевич
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; Министерство образования и науки Российской Федерации
Выходные сведения: Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2016
Коллекция: Общая коллекция
Тематика: Математика; Теория вероятностей; дифференциальные уравнения; стохастические дифференциальные уравнения; характеристические функции процессов; аналитические функции; матрица диффузии; комплексные переменные; целые характеристические функции; коэффициенты стохастических уравнений; фазовые координаты систем
УДК: 519.21
ББК: 22.171
Тип документа: Статья, доклад
Тип файла: PDF
Язык: Русский
DOI: 10.5862/JPM.242.12
Права доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи: RU\SPSTU\edoc\32432

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (371 Кб)

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Исследуется вопрос аналитичности характеристической функции решения системы стохастических дифференциальных уравнений. Рассматривается важный для приложений случай, когда матрица диффузии не зависит от фазовых координат системы, однако может зависеть от времени. Доказывается, что при некоторых естественных ограничениях на коэффициенты стохастического дифференциального уравнения характеристическая функция его решения является целой по совокупности всех своих аргументов.

Investigates the question of analyticity of the characteristic functions for the solution of a system of stochastic differential equations. Is considered important for applications case when matrix diffusion does not depend on phase coordinates of the system, however, may depend on time. It is proved that under some natural restrictions on the coefficients of stochastic differential equations the characteristic function of its solutions is a whole of the totality of all its arguments.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Все Прочитать Печать Загрузить

Статистика использования

stat Количество обращений: 493
За последние 30 дней: 9
Подробная статистика