Таблица | Карточка | RUSMARC | |
Разрешенные действия: –
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Аннотация
Объектом исследования являются расхождения показаний индикаторов и цен следующих фьючерсных контрактов: S&P500, Gold, Crude oil. Торговля данными инструментами осуществляется на американских товарных биржах подконтрольных компании CME Group. Целью выпускной квалификационной работы является определение возможности эффективной торговли на фьючерсных рынках с помощью метода расхождений, а также нахождение оптимальной по критерию максимизации процента прибыльных сделок комбинации индикаторов, которые используются для выявления расхождений и определение сопутствующих состояний рынка (восходящий тренд, нисходящий тренд, флет). В качестве источника данных использовался американский брокер Interactive Brokers. Для нахождения расхождений был использован программный пакет Trader Workstation (TWS). В ходе проведенного исследования была собрана объемная статистика по изучаемым фьючерсным контрактам. Был проведен соответствующий анализ, в результате чего были получены комбинации индикаторов, показывающие наибольшее количество прибыльных сделок для каждого фьючерсного контракта в отдельности и в общем для всего рынка. Также было определено конкретное состояние рынка, на котором показания расхождений максимально точны. В выводе были сформулированы общие рекомендации и базовые принципы по использованию данной стратегии расхождений в реальной торговле на фьючерсном рынке.
Права на использование объекта хранения
Место доступа | Группа пользователей | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все | |||||
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ | |||||
Интернет | Анонимные пользователи |
Статистика использования
Количество обращений: 186
За последние 30 дней: 0 Подробная статистика |