Детальная информация

Блотнер, Борис Борисович. Исследование расхождений индикаторов и цен при анализе фьючерсных контрактов на международных финансовых рынках [Электронный ресурс]: магистерская диссертация: 38.04.02 / Б. Б. Блотнер; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли ; науч. рук. Н. С. Лукашевич. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3,87 Мб). — Санкт-Петербург, 2017. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/v17-4909.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v17-4909>.

Дата создания записи: 24.10.2017

Тематика: фьючерсы; индикатор; фьючерсные рынки; комбинации индикаторов

ББК: 65.264.18я031

Коллекции: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция

Ссылки: DOI

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (3,9 Мб) Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Объектом исследования являются расхождения показаний индикаторов и цен следующих фьючерсных контрактов: S&P500, Gold, Crude oil. Торговля данными инструментами осуществляется на американских товарных биржах подконтрольных компании CME Group. Целью выпускной квалификационной работы является определение возможности эффективной торговли на фьючерсных рынках с помощью метода расхождений, а также нахождение оптимальной по критерию максимизации процента прибыльных сделок комбинации индикаторов, которые используются для выявления расхождений и определение сопутствующих состояний рынка (восходящий тренд, нисходящий тренд, флет). В качестве источника данных использовался американский брокер Interactive Brokers. Для нахождения расхождений был использован программный пакет Trader Workstation (TWS). В ходе проведенного исследования была собрана объемная статистика по изучаемым фьючерсным контрактам. Был проведен соответствующий анализ, в результате чего были получены комбинации индикаторов, показывающие наибольшее количество прибыльных сделок для каждого фьючерсного контракта в отдельности и в общем для всего рынка. Также было определено конкретное состояние рынка, на котором показания расхождений максимально точны. В выводе были сформулированы общие рекомендации и базовые принципы по использованию данной стратегии расхождений в реальной торговле на фьючерсном рынке.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Все Прочитать Печать Загрузить

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 158
За последние 30 дней: 6
Подробная статистика