Детальная информация

Название: Прогнозирование волатильности фьючерса S&P 500 моделью HAR-RV: бакалаврская работа: 01.03.02
Авторы: Цейтлин Леонид Ильич
Другие авторы: Солонина Наталья Владимировна
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт прикладной математики и механики
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2017
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: авторегрессионная модель; волатильность; HAR-RV; прогноз волатильности; реализованная волатильность
Тип документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 01.03.02
Группа специальностей ФГОС: 010000 - Математика и механика
Ссылки: http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v17-6591
Права доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать)

Разрешенные действия: Прочитать Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Локальная сеть ИБК СПбПУ

Аннотация

Настоящая работа посвящена исследованию модели прогнозирования волатильности HAR-RV. Проведен литературный обзор методов расчета волатильности доходности и модели HAR-RV. Рассчитаны ежедневные, еженедельные и ежемесячные реализованные волатильности в период с 14.09.2013 по 15.09.2016 для фьючерса S&P 500. Построена регрессионная модель, методом наименьших квадратов оценены коэффициенты регрессии. Исследованы зависимости качества прогноза от размера обучающей выборки и от частоты котировок.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
-> Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать
Интернет Все Прочитать Печать

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 92
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика