Детальная информация
| Название | Прогнозирование волатильности фьючерса S&P 500 моделью HAR-RV: бакалаврская работа: 01.03.02 |
|---|---|
| Авторы | Цейтлин Леонид Ильич |
| Другие авторы | Солонина Наталья Владимировна |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт прикладной математики и механики |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | авторегрессионная модель ; волатильность ; HAR-RV ; прогноз волатильности ; реализованная волатильность |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
| Тип файла | |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Код специальности ФГОС | 01.03.02 |
| Группа специальностей ФГОС | 010000 - Математика и механика |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-6591 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\48844 |
| Дата создания записи | 17.11.2017 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Настоящая работа посвящена исследованию модели прогнозирования волатильности HAR-RV. Проведен литературный обзор методов расчета волатильности доходности и модели HAR-RV. Рассчитаны ежедневные, еженедельные и ежемесячные реализованные волатильности в период с 14.09.2013 по 15.09.2016 для фьючерса S&P 500. Построена регрессионная модель, методом наименьших квадратов оценены коэффициенты регрессии. Исследованы зависимости качества прогноза от размера обучающей выборки и от частоты котировок.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 107
За последние 30 дней: 0
