Детальная информация

Цейтлин, Леонид Ильич. Прогнозирование волатильности фьючерса S&P 500 моделью HAR-RV [Электронный ресурс]: бакалаврская работа: 01.03.02 / Л. И. Цейтлин; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт прикладной математики и механики ; науч. рук. Н. В. Солонина. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 774 Кб). — Санкт-Петербург, 2017. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/v17-6591.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v17-6591>.

Дата создания записи: 17.11.2017

Тематика: авторегрессионная модель; волатильность; HAR-RV; прогноз волатильности; реализованная волатильность

Коллекции: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция

Ссылки: DOI

Разрешенные действия: Прочитать Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Настоящая работа посвящена исследованию модели прогнозирования волатильности HAR-RV. Проведен литературный обзор методов расчета волатильности доходности и модели HAR-RV. Рассчитаны ежедневные, еженедельные и ежемесячные реализованные волатильности в период с 14.09.2013 по 15.09.2016 для фьючерса S&P 500. Построена регрессионная модель, методом наименьших квадратов оценены коэффициенты регрессии. Исследованы зависимости качества прогноза от размера обучающей выборки и от частоты котировок.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать
-> Интернет Все Прочитать Печать

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 76
За последние 30 дней: 1
Подробная статистика