Details

Решается задача прогнозирования выборочной плотности функции распределения (ВПФР) в контексте анализа реальных нестационарных временных рядов (в.р.). Алгоритмы построены на основе кинетического похода к анализу подобных в.р., которые интерпретируются согласно модели эволюции стохастических динамических систем. Для выполнения условия замыкания системы зацепленных уравнений, состоящего в предположении инвариантности во времени разностного момента третьего порядка, решается задача поиска квазистационарных участков на всей реализации исследуемого процесса. В качестве процедуры идентификации границ квазистационарных интервалов используется модификация метода складного ножа, в основе которой множественная проверка гипотез об однородности участков в.р. В качестве решающего правила при проверке на однородность применяется U-статистика Манна-Уитни. Мера качества конкретных алгоритмов прогнозирования ВПФР построена на основе количества той информации о динамике прогноза уже исходного в.р., которая была потеряна в результате применения прогноза ВПФР. Прогнозные оценки ВПФР используются для оценки динамики моментных функций стохастической компоненты реальных в.р., наблюдаемых на валютных рынках (USD/RUB ЦБ РФ). Проводится сравнительный анализ прогнозных оценок моментных функций с аналогичными оценками, доставляемыми в результате использования традиционного регрессионного анализа.