Детальная информация
Название | Сравнение прогнозных моделей для нестационарных временных рядов, наблюдаемых на валютных рынках: выпускная квалификационная работа магистра: 01.04.02 - Прикладная математика и информатика ; 01.04.02_03 - Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности |
---|---|
Авторы | Гаврилов Андрей Олегович |
Научный руководитель | Иванков Алексей Александрович |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт прикладной математики и механики |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2018 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция |
Тематика | Случайные процессы (мат.) — Анализ; Регрессионный анализ; Распределения (мат.) вероятностей; Ряды (мат.) временные; валютный рынок; прогнозирование |
УДК | 519.216 |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа магистра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Магистратура |
Код специальности ФГОС | 01.04.02 |
Группа специальностей ФГОС | 010000 - Математика и механика |
Ссылки | Отзыв руководителя; Рецензия |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-1136 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\53711 |
Дата создания записи | 15.10.2018 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
Решается задача прогнозирования выборочной плотности функции распределения (ВПФР) в контексте анализа реальных нестационарных временных рядов (в.р.). Алгоритмы построены на основе кинетического похода к анализу подобных в.р., которые интерпретируются согласно модели эволюции стохастических динамических систем. Для выполнения условия замыкания системы зацепленных уравнений, состоящего в предположении инвариантности во времени разностного момента третьего порядка, решается задача поиска квазистационарных участков на всей реализации исследуемого процесса. В качестве процедуры идентификации границ квазистационарных интервалов используется модификация метода складного ножа, в основе которой множественная проверка гипотез об однородности участков в.р. В качестве решающего правила при проверке на однородность применяется U-статистика Манна-Уитни. Мера качества конкретных алгоритмов прогнозирования ВПФР построена на основе количества той информации о динамике прогноза уже исходного в.р., которая была потеряна в результате применения прогноза ВПФР. Прогнозные оценки ВПФР используются для оценки динамики моментных функций стохастической компоненты реальных в.р., наблюдаемых на валютных рынках (USD/RUB ЦБ РФ). Проводится сравнительный анализ прогнозных оценок моментных функций с аналогичными оценками, доставляемыми в результате использования традиционного регрессионного анализа.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 129
За последние 30 дней: 0