?

Details
Table Card RUSMARC
Title: Исследование методов формирования оптимального инвестиционного портфеля: выпускная квалификационная работа магистра: 02.04.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем ; 02.04.03_02 - Проектирование и разработка информационных систем
Creators: Далакова Ася Камилевна
Scientific adviser: Щукин Александр Анатольевич
Other creators: Молчанова Мария Евгеньевна
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и технологий
Imprint: Санкт-Петербург, 2019
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: Линейное программирование; Джава (JAVA); Вычислительные машины электронные — Применение в экономике; капитал; облигации; инвестиции
LBC: 65.263с51я031
Document type: Master graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Level of education: Master
Speciality code (FGOS): 02.04.03
Speciality group (FGOS): 020000 - Компьютерные и информационные науки
Links: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-83
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Record key: ru\spstu\vkr\389

Allowed Actions: –

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

В данной работе рассмотрено формирование оптимального инвестиционного портфеля с помощью методов линейного программирования. Рассмотрены основные методы формирования оптимального инвестиционного портфеля. Даны общие понятия задач по оптимизации и задач линейного программирования. Описана математическая модель формирования оптимального инвестиционного портфеля. Осуществлена техническая реализация математической модели – в виде программы на языке Java. Проведено тестирование приложения и дан анализ полученным результатам.

82 pages, 6 pictures, 32 tables, 1 application. ASSETS, STOCK, DURATION, INVESTMENT TOOLS, CAPITAL, COVARIATION, FINANCIAL QUONTATION, LIQUIDITY, BONDS, REAL INVESTMENT, RISK, MARKET INDEX, INVENTORY TURNOVER, SERVLET, API, JNI, HTTP, LP, MPS, REST In the given work, the formation of an optimal investment portfolio using linear programming methods was considered. The main methods for the formation of an optimal investment portfolio were considered. The general concepts of optimization problems and linear programming problems was given. A mathematical model for the formation of an optimal investment portfolio has been developed. The technical implementation of the mathematical model was carried out as a program in the Java. The application has been tested and an analysis of the results has been given.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read
Internet Authorized users SPbPU Read
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 97
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics