Детальная информация

Далакова, Ася Камилевна. Исследование методов формирования оптимального инвестиционного портфеля [Электронный ресурс]: выпускная квалификационная работа магистра: 02.04.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем ; 02.04.03_02 - Проектирование и разработка информационных систем / А. К. Далакова; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт компьютерных наук и технологий ; науч. рук. А. А. Щукин ; консультант по нормоконтролю М. Е. Молчанова. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,0 Мб). — Санкт-Петербург, 2019. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/3/2019/vr/vr19-83.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-83>. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/3/2019/vr/rev/vr19-83-o.pdf>. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/3/2019/vr/rev/vr19-83-r.pdf>. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/3/2019/vr/rev/vr19-83-a.pdf>.

Дата создания записи: 28.02.2019

Тематика: Линейное программирование; Джава (JAVA); Вычислительные машины электронные — Применение в экономике; капитал; облигации; инвестиции

ББК: 65.263с51я031

Коллекции: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция

Ссылки: DOI; Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований

Разрешенные действия: Прочитать Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

В данной работе рассмотрено формирование оптимального инвестиционного портфеля с помощью методов линейного программирования. Рассмотрены основные методы формирования оптимального инвестиционного портфеля. Даны общие понятия задач по оптимизации и задач линейного программирования. Описана математическая модель формирования оптимального инвестиционного портфеля. Осуществлена техническая реализация математической модели – в виде программы на языке Java. Проведено тестирование приложения и дан анализ полученным результатам.

82 pages, 6 pictures, 32 tables, 1 application. ASSETS, STOCK, DURATION, INVESTMENT TOOLS, CAPITAL, COVARIATION, FINANCIAL QUONTATION, LIQUIDITY, BONDS, REAL INVESTMENT, RISK, MARKET INDEX, INVENTORY TURNOVER, SERVLET, API, JNI, HTTP, LP, MPS, REST In the given work, the formation of an optimal investment portfolio using linear programming methods was considered. The main methods for the formation of an optimal investment portfolio were considered. The general concepts of optimization problems and linear programming problems was given. A mathematical model for the formation of an optimal investment portfolio has been developed. The technical implementation of the mathematical model was carried out as a program in the Java. The application has been tested and an analysis of the results has been given.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
-> Интернет Все Прочитать

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 71
За последние 30 дней: 5
Подробная статистика