Детальная информация

В данной работе рассмотрено формирование оптимального инвестиционного портфеля с помощью методов линейного программирования. Рассмотрены основные методы формирования оптимального инвестиционного портфеля. Даны общие понятия задач по оптимизации и задач линейного программирования. Описана математическая модель формирования оптимального инвестиционного портфеля. Осуществлена техническая реализация математической модели – в виде программы на языке Java. Проведено тестирование приложения и дан анализ полученным результатам.

82 pages, 6 pictures, 32 tables, 1 application. ASSETS, STOCK, DURATION, INVESTMENT TOOLS, CAPITAL, COVARIATION, FINANCIAL QUONTATION, LIQUIDITY, BONDS, REAL INVESTMENT, RISK, MARKET INDEX, INVENTORY TURNOVER, SERVLET, API, JNI, HTTP, LP, MPS, REST In the given work, the formation of an optimal investment portfolio using linear programming methods was considered. The main methods for the formation of an optimal investment portfolio were considered. The general concepts of optimization problems and linear programming problems was given. A mathematical model for the formation of an optimal investment portfolio has been developed. The technical implementation of the mathematical model was carried out as a program in the Java. The application has been tested and an analysis of the results has been given.