?

Детальная информация
Таблица Карточка RUSMARC
Название: Исследование методов формирования оптимального инвестиционного портфеля: выпускная квалификационная работа магистра: 02.04.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем ; 02.04.03_02 - Проектирование и разработка информационных систем
Авторы: Далакова Ася Камилевна
Научный руководитель: Щукин Александр Анатольевич
Другие авторы: Молчанова Мария Евгеньевна
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и технологий
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2019
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: Линейное программирование; Джава (JAVA); Вычислительные машины электронные — Применение в экономике; капитал; облигации; инвестиции
ББК: 65.263с51я031
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Магистратура
Код специальности ФГОС: 02.04.03
Группа специальностей ФГОС: 020000 - Компьютерные и информационные науки
Ссылки: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-83
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Ключ записи: ru\spstu\vkr\389

Разрешенные действия: –

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

В данной работе рассмотрено формирование оптимального инвестиционного портфеля с помощью методов линейного программирования. Рассмотрены основные методы формирования оптимального инвестиционного портфеля. Даны общие понятия задач по оптимизации и задач линейного программирования. Описана математическая модель формирования оптимального инвестиционного портфеля. Осуществлена техническая реализация математической модели – в виде программы на языке Java. Проведено тестирование приложения и дан анализ полученным результатам.

82 pages, 6 pictures, 32 tables, 1 application. ASSETS, STOCK, DURATION, INVESTMENT TOOLS, CAPITAL, COVARIATION, FINANCIAL QUONTATION, LIQUIDITY, BONDS, REAL INVESTMENT, RISK, MARKET INDEX, INVENTORY TURNOVER, SERVLET, API, JNI, HTTP, LP, MPS, REST In the given work, the formation of an optimal investment portfolio using linear programming methods was considered. The main methods for the formation of an optimal investment portfolio were considered. The general concepts of optimization problems and linear programming problems was given. A mathematical model for the formation of an optimal investment portfolio has been developed. The technical implementation of the mathematical model was carried out as a program in the Java. The application has been tested and an analysis of the results has been given.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 97
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика